Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

293
Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года
Стручков Игорь
финансовый директор Группы компаний «МАГ-Спортив»
Доля просроченных розничных кредитов в мае установила новый рекорд – 8,4%. А вот число просроченных корпоративных кредитов уменьшилось на 0,6 – до уровня 6,32%.

В течение мая 2016 года доля просроченных кредитов физическим лицам выросла на 0,12% до рекордных 8,48% и превысила на 0,89% предыдущий исторический максимум июля 2010 года в размере 7,59%.

В мае 2016 года сумма розничных кредитных портфелей банков РФ увеличилась на 0,20% до 10 483,22 млрдрублей, а их просроченная часть выросла на 1,66% до 888,800 млрд рублей, как показано ниже на рисунке 1.

Рисунок 1

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

Сравнительная динамика процентных долей просроченных розничных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 годах и 2014–2016 годах показана ниже на рисунке 2.

Рисунок 2

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

По сравнению с розничными кредитами, доля просроченных корпоративных кредитов банков РФ в мае 2016 года снизилась на 0,06% до уровня 6,32%.

Сумма корпоративных кредитных портфелей банков РФ за май 2016 года выросла на 1,32% до 33 788,29 млрд рублей, а их просроченная часть увеличилась на 0,48% до 2 137,06 млрд рублей, как показано ниже на рисунке 3.

Рисунок 3

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

Для учета валютной составляющей в динамике рублевого эквивалента кредитных портфелей напомним, что курс ЦБ РФ(USD/RUR) с 30 апреля по 31 мая вырос на 2,72%.

Сопоставимая динамика процентных долей просроченных корпоративных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 и 2014–2016 годах показана на рисунке 4.

Рисунок 4

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

Спрэд между долей просроченных корпоративных кредитов в мае 2016 года (6,32%) и аналогичной долей (6,09%) в сопоставимый период предыдущего кризиса (в июле 2010 года) составил 0,24%, незначительно увеличившись по сравнению со спрэдом 0,22% между апрелем 2016 и июнем 2010 года.

Динамика вышеописанного спрэда в следующие 1–2 месяца станет показательной для понимания сходства или отличия текущего кризиса от кризиса 2008–2010 годах, когда после достижения максимума в мае 2010 года процентная доля просроченных корпоративных кредитов начала активно снижаться (на 0,35% за следующие 3 месяца и на 0,91% за следующие 6 месяцев).

В абсолютных цифрах рост просроченных корпоративных кредитов в мае 2016 года составил 10,159 млрд рублей. Гистограмма распределения этого увеличения просрочки по отдельным банкам показана на следующем рисунке 5.

Рисунок 5

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

Две верхние строки гистограммы занимают «Банк Москвы» и ВТБ в связи с передачей в мае 2016 года на баланс ВТБ 55% кредитного корпоративного портфеля «Банка Москвы» и 100% розничного кредитного портфеля.  Гистограмма распределения по банкам в мае 2016 года показана на рисунке 6.

Рисунок 6

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

Динамика совокупного кредитного портфеля ВТБ с учетом присоединения в мае 2016 года части кредитного портфеля «Банка Москвы» показана ниже на рисунке 7.

Рисунок 7

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

Динамика совокупного кредитного портфеля «Банк Москвы» показана на рисунке 8:

Рисунок 8

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

На 31 мая 2016 года кредитный портфель «Банка Москвы» составил 326,848 млрд рублей корпоративных кредитов с долей просроченных кредитов 86,65%.

Как и в апреле 2016 года, в мае объем просроченных корпоративных кредитов больше всего снизился у Сбербанка, а сильнее всего увеличился у Газпромбанка, Альфа-Банка, Инвестторгбанка, ЮниКредит Банка, БФГ-кредит, Транскапиталбанка, Ханты-Мансийского Банка Открытие, Новикомбанка.

Рисунок 9

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

Удельная доля всех (розничных + корпоративных) просроченных кредитов в банковской системе РФ за май 2016 года уменьшилась на 0,02% до величины  6,83%, составив 103,08% от исторического максимума в 6,63%, достигнутого в мае 2010 года, как показано на рисунке 10.

Рисунок 10

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

Сравнительная динамика процентных долей совокупных просроченных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 годах и 2014–2016 годах показана на рисунке 11.

Рисунок 11

Динамика просроченных кредитов банков в мае 2016 года

Спрэд между долей просроченных кредитов в мае 2016 года (6,83%) и аналогичной долей в сопоставимый период предыдущего кризиса (6,41% в июле 2010 года) составил 0,42%, незначительно увеличившись по сравнению со спрэдом 0,40% между апрелем 2016 года и июнем 2010 года .

Динамика вышеописанного спрэда в следующие 1–2 месяца станет показательной для понимания сходства или отличия текущего кризиса от кризиса 2008–2010 годов, когда после достижения максимума в мае 2010 года процентная доля просроченных кредитов начала активно снижаться (на 0,28% за следующие 3 месяца и на 0,76% за следующие 6 месяцев).

Проверьте качество кредитного портфеля своего банка и профессионализм его кредитного менеджмента самостоятельно. Скачать материалы можно тут.

Данные о динамике просроченных банковских кредитов за апрель мы опубликуем в конце июня. Следите за новостями на сайте fd.ru, чтобы быть в курсе всех важных финансовых событий.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль