Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

640
В сентябре 2015 года доля просроченных корпоративных кредитов вернулась к майскому уровню, а доля просроченных розничных кредитов продолжила свой монотонный рост.

Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

Игорь Стручков, финансовый директор Группы компаний «МАГ-Спортив» 


В сентябре 2015 года сумма розничных кредитных портфелей банков РФ снизилась  на 0,07% до 10 753,14 млрд рублей, а их просроченная  часть увеличилась на 0,97% до  858,77 млрд рублей.

Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

Публикуемые в данном исследовании данные величин банковских кредитов и их просроченных частей включают в себя показатели всех банков РФ, чья отчетность на 30 сентября 2015 года была опубликована на сайте ЦБ РФ. В частности показатели кредитного портфеля НБ «ТРАСТ», не вошедшие в данные предыдущего августовского исследования (из-за задержки публикации на сайте ЦБ РФ), учтены в данном исследовании.

На конец сентября 2015 доля просроченных кредитов физическим лицам достигла 7,99%, превысив уже на 0,4% исторический пост-кризисный максимум июля 2010 года в размере 7,59%.

Сопоставимая динамика порцентных долей просроченных розничных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008/2010 гг. и  2014/2015 гг. показана на графике.

Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

В отличие от  продолжающегося с декабря 2014 года монотонного роста доли просроченных  розничных кредитов, портфель кредитов корпоративным заемщикам продолжил в сентябре 2015 года снижение доли просроченных кредитов, которое началось в августе.

В сентябре 2015 года сумма корпоративных кредитных портфелей банков РФ снизилась на 0,52% до 33 112,49 млрд рублей, а их просроченная  часть увеличилась на 1,28% до 1 831,02 млрд рублей.

Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

Сопоставимая динамика  процентных долей просроченных корпоративных  кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008/2010 гг.  и 2014/2015 гг. показана на графике.

Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

На конец сентября 2015 года доля просроченных кредитов корпоративным заемщикам составила 5,53% и практически вернулась к уровню мая 2015 года, когда она составляла 5,52%. При этом второй месяц подряд доля просроченных корпоративных кредитов демонстрирует меньшие значения по сравнению с сопоставимыми периодами кризиса 2008-2009 годов.

Удельная доля всех (и розничных, и корпоративных) просроченных кредитов в банковской системе РФ достигла 6,13% на 30 сентября 2015 года, что составляет 92,5% от исторического максимума = 6,63%, достигнутого в мае 2010 года.

Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

Сопоставимая динамика процентных долей совокупных просроченных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008/2010 гг. и 2014/2015 гг. показана на втором следующем графике.

Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

Хотя в целом по банковской системе РФ процентная доля просроченных кредитов (6,13% на 30 сентября 2015 года) еще не достигла уровня максимальной просрочки в 2009-2011 гг. (6,63%), для целого ряда банков этот показатель в сентябре 2015 года уже находился выше исторических максимумов предыдущего кризиса, что свидетельствует о плохом качестве риск-менеджмента в этих организациях и дополнительных рисках  при работе с ними компаний и физических лиц.

В следующей таблице приведены первые 25 банков в порядке уменьшения их кредитных портфелей, у которых на 30 сентября 2015 года процентная доля просроченных кредитов превышала не только текущий средний уровень просрочки для всей банковской системы (6,13%), но и собственный (для каждого банка) исторический максиму , достигнутый после предыдущего кризиса в 2009-2011 гг.

Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

Количество таких банков достигло в сентябре 2015 года 144 по сравнению со 136 – в июне и 131 – в апреле. Впервые с июня топ-25 банков с высоко рискованными кредитными портфелями вошли МДМ-банк, Металлинвестбанк и  Балтийский Банк (санируется «Альфа-банком).

В следующей таблице  приведены параметры кредитных портфелей первых 25 банков (в порядке уменьшения их размеров), у которых на 30 сентября 2015 года процентная доля просроченных кредитов была ниже не только среднего уровня просрочки по всей банковской системе (6,13%), но и ниже исторических (собственных для каждого банка) максимумов достигнутых после предыдущего кризиса в 2009-2011 гг.

Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

Всего таких банков с высоким уровнем кредитного менеджмента на конец сентября 2015 года было 369. Для сравнения число таких банков на конец июня 2015 года было 397, а на конец апреля – 399.

В третьей группе банков на 30 сентября 2015 года процентная доля просроченных кредитов была выше среднего уровня просрочки для всей банковской системы (6,13%), но ниже «персональных» исторических максимумов процентной доли просрочки в 2009-2011 гг.

Первые 25 по размеру кредитного портфеля банков с таким уровнем процентной доли просроченных кредитов, приведены в следующей таблице.

Динамика просроченных банковских кредитов в сентябре 2015 года

Проверить качество кредитного портфеля своего банка и профессионализм его кредитного менеджмента можно самостоятельно. Для этого вам понадобятся следующие материалы.

Данные об октябрьской динамике просроченных банковских кредитов будут опубликованы  в 20-х числах ноября.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль