Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

1085
Стручков Игорь
финансовый директор Группы компаний «МАГ-Спортив»
В августе сумма кредитных портфелей банков РФ продолжила свой рост, начатый в мае, и увеличилась на 3,33% до 43 905,89 млрд. рублей.

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Игорь Стручков, финансовый директор Группы компаний «МАГ-Спортив» 


Абсолютная сумма просроченных кредитов впервые с сентября прошлого года прервала свой монотонный рост и уменьшилась в августе на 16,72 млрд рублей (на 0,63%) до 2 635,3 млрд. рублей.

Удельная доля просроченных кредитов в банковской системе РФ снизилась за август на 0,24% до уровня 6,00%, что составило 90,5% от исторического максимума, равного 6,63%, достигнутого в мае 2010 года.

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Таким образом, в августе 2015 года доля просроченных кредитов российских банков продемонстрировала первое коррекционное снижение в процессе монотонного роста с октября прошлого года.

Существенное влияние на такую динамику доли просроченных кредитов оказала не публикация (на сайте ЦБ и, соответсвенно, в рейтинге www.banki.ru) августовской отчетности двух банков с удельной долей просрочки выше средней по всей банковской системе:

  • ПроБизнесБанка (из-за отзыва лицензии 12 августа);
  • НБ «ТРАСТ», находящегося в процессе санации ФК «Открытие».

Причины не публикации отчетности НБ «ТРАСТ» неизвестны.

Напомним, что на конец июля 2015-го кредитный портфель НБ «ТРАСТ» составлял 179,898 млрд рублей, из которых 64,895 млрд рублей были просрочены (удельная доля просроченных кредитов 36,1%). У ПроБизнесБанка на конец июля 2015-го были просрочены 5,653 млрд. рублей кредитов при общем кредитном портфеле в 30,439 млрд рублей (удельная доля просроченных кредитов 18,6%).

Формальное добавление июльских параметров кредитного портфеля НБ «ТРАСТ» к опубликованным на сайте ЦБ РФ августовским данным кредитных портфелей банков РФ вместо снижения доли просроченных кредитов с 6,24% до 6,00% привело бы к уменьшению с 6,24% до 6,12%.

Вторым существенным драйвером снижения доли просроченных кредитов в августе 2015 года аналитики считают рост корпоративных кредитных портфелей, связанный с ростом курса USD/RUR в августе на 12,7% (с 58,99 до 66,48) и курсовым приростом валютных кредитов корпоративным заемщикам.

(при сравнении цифр из этой публикации с данным исследованием нужно учитывать отличие данных по МСФО и РСБУ отчетностями).

Декомпозиция августовской динамики просроченных кредитов по корпоративным и частным заемщикам дает следующий результат.

Доля просроченных кредитов физическим лицам на конец августа 2015 года составила 7,78% и практически не изменилась с конца июля.

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Формальное добавление июльских параметров кредитного портфеля НБ «ТРАСТ» физическим лицам (122,202 млрд рублей с просроченными 21,141 млрд рублей) к августовским данным кредитных портфелей банков РФ вместо сохранения доли просроченных кредитов на уровне 7,78% привело бы к увеличению просрочки до 7,89%.

Динамика долей просроченных кредитов банков РФ физическим лицам по сопоставимым временным интервалам в 2008/2010гг. и 2014/2015гг. показана на следующей диаграмме.

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года 

Доля просроченных корпоративных кредитов на конец августа 2015 года составила 5,43% по сравнению с 5,72% на конец июля:

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года 

Формальное добавление июльских параметров корпоративного кредитного портфеля НБ «ТРАСТ» (57,696 млрд. рублей с просроченными 43,755 млрд. рублей) к августовским данным кредитных портфелей банков РФ вместо снижения доли просроченных кредитов с 5,72% до 5,43% привело бы к снижению просрочки до 5,55%.

Динамика долей просроченных корпоративных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008/2010гг и 2014/2015гг показана на следующей диаграмме.

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Формально уровень просрочки корпоративных кредитов в августе 2015 года впервые с начала кризиса 2014/2015 гг. стал ниже сопоставимого уровня просрочки кризиса 2008/2009 гг.

Является ли такая динамика в августе краткосрочной «коррекцией» или разворотом в качестве корпоративного кредитного портфеля банков РФ мы узнаем в следующем месяце.

Августовская динамика кредитных портфелей и их просрочек для 10 Банков с максимальными %-ми долями просроченных кредитов приведена на диаграмме: (для банков с кредитными портфелями более 40 млрд.рублей).

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Анти-рекордсменами по приросту просроченных кредитов в августе стали находящиеся в процессе санации банки «Таврический», «Рост Банк» и «Московский Областной Банк». 

Августовская динамика кредитных портфелей и их просрочек для десяти банков с минимальными %-ми долями просроченных кредитов приведена на диаграмме: (кроме СБ РФ и ВТБ и для банков с кредитными портфелями более 240 млрд.рублей).

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Лидерство по минимальной доле просроченных кредитов в 2015 году продолжает июля снизилась с 0,55% до 0,49%.

Лидером по снижению доли просроченных кредитов за август стал банк «Россия», уменьшивший сумму просроченных кредитов сразу на 15% (на 728 млн рублей), скорее всего, путем продажи части просроченного портфеля коллекторам, либо прочим кредиторам.

Проверить качество кредитного портфеля своего банка и профессионализм его кредитного менеджмента можно самостоятельно. Для этого вам понадобятся следующие материалы

Данные о сентябрьской динамике просроченных банковских кредитов будут опубликованы в 20-х числах октября.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль