Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

1112
Стручков Игорь
финансовый директор Группы компаний «МАГ-Спортив»
В августе сумма кредитных портфелей банков РФ продолжила свой рост, начатый в мае, и увеличилась на 3,33% до 43 905,89 млрд. рублей.

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Игорь Стручков, финансовый директор Группы компаний «МАГ-Спортив» 


Абсолютная сумма просроченных кредитов впервые с сентября прошлого года прервала свой монотонный рост и уменьшилась в августе на 16,72 млрд рублей (на 0,63%) до 2 635,3 млрд. рублей.

Удельная доля просроченных кредитов в банковской системе РФ снизилась за август на 0,24% до уровня 6,00%, что составило 90,5% от исторического максимума, равного 6,63%, достигнутого в мае 2010 года.

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Таким образом, в августе 2015 года доля просроченных кредитов российских банков продемонстрировала первое коррекционное снижение в процессе монотонного роста с октября прошлого года.

Существенное влияние на такую динамику доли просроченных кредитов оказала не публикация (на сайте ЦБ и, соответсвенно, в рейтинге www.banki.ru) августовской отчетности двух банков с удельной долей просрочки выше средней по всей банковской системе:

  • ПроБизнесБанка (из-за отзыва лицензии 12 августа);
  • НБ «ТРАСТ», находящегося в процессе санации ФК «Открытие».

Причины не публикации отчетности НБ «ТРАСТ» неизвестны.

Напомним, что на конец июля 2015-го кредитный портфель НБ «ТРАСТ» составлял 179,898 млрд рублей, из которых 64,895 млрд рублей были просрочены (удельная доля просроченных кредитов 36,1%). У ПроБизнесБанка на конец июля 2015-го были просрочены 5,653 млрд. рублей кредитов при общем кредитном портфеле в 30,439 млрд рублей (удельная доля просроченных кредитов 18,6%).

Формальное добавление июльских параметров кредитного портфеля НБ «ТРАСТ» к опубликованным на сайте ЦБ РФ августовским данным кредитных портфелей банков РФ вместо снижения доли просроченных кредитов с 6,24% до 6,00% привело бы к уменьшению с 6,24% до 6,12%.

Вторым существенным драйвером снижения доли просроченных кредитов в августе 2015 года аналитики считают рост корпоративных кредитных портфелей, связанный с ростом курса USD/RUR в августе на 12,7% (с 58,99 до 66,48) и курсовым приростом валютных кредитов корпоративным заемщикам.

(при сравнении цифр из этой публикации с данным исследованием нужно учитывать отличие данных по МСФО и РСБУ отчетностями).

Декомпозиция августовской динамики просроченных кредитов по корпоративным и частным заемщикам дает следующий результат.

Доля просроченных кредитов физическим лицам на конец августа 2015 года составила 7,78% и практически не изменилась с конца июля.

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Формальное добавление июльских параметров кредитного портфеля НБ «ТРАСТ» физическим лицам (122,202 млрд рублей с просроченными 21,141 млрд рублей) к августовским данным кредитных портфелей банков РФ вместо сохранения доли просроченных кредитов на уровне 7,78% привело бы к увеличению просрочки до 7,89%.

Динамика долей просроченных кредитов банков РФ физическим лицам по сопоставимым временным интервалам в 2008/2010гг. и 2014/2015гг. показана на следующей диаграмме.

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года 

Доля просроченных корпоративных кредитов на конец августа 2015 года составила 5,43% по сравнению с 5,72% на конец июля:

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года 

Формальное добавление июльских параметров корпоративного кредитного портфеля НБ «ТРАСТ» (57,696 млрд. рублей с просроченными 43,755 млрд. рублей) к августовским данным кредитных портфелей банков РФ вместо снижения доли просроченных кредитов с 5,72% до 5,43% привело бы к снижению просрочки до 5,55%.

Динамика долей просроченных корпоративных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008/2010гг и 2014/2015гг показана на следующей диаграмме.

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Формально уровень просрочки корпоративных кредитов в августе 2015 года впервые с начала кризиса 2014/2015 гг. стал ниже сопоставимого уровня просрочки кризиса 2008/2009 гг.

Является ли такая динамика в августе краткосрочной «коррекцией» или разворотом в качестве корпоративного кредитного портфеля банков РФ мы узнаем в следующем месяце.

Августовская динамика кредитных портфелей и их просрочек для 10 Банков с максимальными %-ми долями просроченных кредитов приведена на диаграмме: (для банков с кредитными портфелями более 40 млрд.рублей).

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Анти-рекордсменами по приросту просроченных кредитов в августе стали находящиеся в процессе санации банки «Таврический», «Рост Банк» и «Московский Областной Банк». 

Августовская динамика кредитных портфелей и их просрочек для десяти банков с минимальными %-ми долями просроченных кредитов приведена на диаграмме: (кроме СБ РФ и ВТБ и для банков с кредитными портфелями более 240 млрд.рублей).

Динамика просроченных банковских кредитов в августе 2015 года

Лидерство по минимальной доле просроченных кредитов в 2015 году продолжает июля снизилась с 0,55% до 0,49%.

Лидером по снижению доли просроченных кредитов за август стал банк «Россия», уменьшивший сумму просроченных кредитов сразу на 15% (на 728 млн рублей), скорее всего, путем продажи части просроченного портфеля коллекторам, либо прочим кредиторам.

Проверить качество кредитного портфеля своего банка и профессионализм его кредитного менеджмента можно самостоятельно. Для этого вам понадобятся следующие материалы

Данные о сентябрьской динамике просроченных банковских кредитов будут опубликованы в 20-х числах октября.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль