Хорошему риск-менеджеру кризис не страшен

101
С кризисом изменились стратегии и методы управления рисками. И то, что риск-менеджмент вновь стал важным аспектом бизнеса, – пожалуй, самое значимое из всех произошедших изменений.

В кризис регуляторы многих стран помогали своим банкам решить проблему недостатка ликвидности. В Европе есть страны со стабильной экономикой, но есть и другие страны, экономика которых сейчас подвержена сильным потрясениям. Перед банками стоит задача улучшить существующие практики риск-менеджмента не только для того, чтобы выжить на рынке, но и чтобы получить серьезное конкурентное преимущество. Стандартом «Базель III» расширены требования к минимальному уровню капитала и ликвидности банков, также повышены требования к управлению системными рисками. Банкам, особенно российским, довольно скоро нужно будет соответствовать требованиям данного стандарта.
Традиционно многим банкам приходится улаживать конфликт интересов между доходностью и управлением рисками. Но если система управления рисками выстроена правильно, то она не противоречит целям рентабельности. Принимаемый уровень рисков и стремление к максимальной прибыльности можно рассматривать как партнерство. Зная и понимая свои риски, можно повысить прибыльность, и это должны понимать топ-менеджеры. Ведь культура управления исходит из решений, принимаемых советом директоров и правлением банка. Один из уроков кризиса заключается в том, что риски необходимо интегрировать в бизнес, с ними нужно работать, а не рассматривать их только как проблему.
До недавнего времени не было единого стандарта образования в области управления рисками. К примеру, существуют общепринятые стандарты для бухгалтеров, финансовых аналитиков, трейдеров. В этом году компания Moody’s Analytics выступила спонсором программы профессиональной сертификации риск-менеджеров – Institute of Risk Standards & Qualifications (Институт управления рисками и квалификации). В разработке стандартов приняли участие внутренние и внешние эксперты, представители финансовых учреждений и регулирующих органов. Программа сертификации включает несколько уровней: анализ рис­ков, управление рисками, а также культуру, этику и прозрачность рисков. Мы сотрудничаем с регуляторами Великобритании, Ближнего Востока и Канады, которые признают эти стандарты в своих странах. Для нас важно наладить диалог с регулятором в каждой стране, где мы работаем, и Россия в этом плане не исключение.
В компании Moody’s Analytics более 200 человек занимаются разработкой аналитических продуктов. В числе таких продуктов мы предлагаем решения для оценки и управления рисками для банков, финансовых институтов и корпоративных клиентов. В 2010 году мы запустили на российском рынке продукт RiskCalc Russia, который позволяет оценить вероятность дефолта (неисполнения долговых обязательств) частных компаний. Модель основана на базе реальной статистики дефолтов российских компаний и требует ввода данных финансовой отчетности. На данный момент продукт не имеет аналогов на рынке. Мы считаем, что модель может быть использована как для укрепления, так и для дополнения внутренних рейтинговых систем банков. Moody’s Analytics разработала 28 RiskCalc моделей для различных рынков и собрала самую большую базу статистики по дефолтам в мире. Все модели учитывают региональные и отраслевые особенности. Мы рады сказать, что наши партнеры в России довольны работой модели RiskCalc, и мы будем продолжать инвестировать в разработку надежных решений.
В конце года мы объявим о запуске второго решения для российского рынка, направленного на поддержку банковского процесса выдачи кредитов и, следовательно, на управление доходностью и рис­ками одновременно. Платформа RiskAnalyst уже используется ведущими финансовыми организациями по всему миру, и мы сможем привнести эту технологию на российский рынок. RiskAnalyst Russia позволит осуществить спрединг финансовых данных, анализировать состояние кредитов и хранить необходимые данные.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль