Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

119
Устойчивость. Банкам прочат сложную осень. «Ф.» оценил, насколько крупнейшие банки к ней подготовились.

Внимание! Актуальные рейтинги надежности банков смотрите на www.finansmag.ru/96765

 

Первое полугодие сотня крупнейших закончила неплохо. 81 из них получил прибыль, и у многих из них эта прибыль отнюдь не бумажная. 43 банка нарастили активы с начала года. У остальных они снизились, но теперь это мало кого удивляет и настораживает. Кредитование стало более рискованным, а заемными средствами до весны можно было разжиться разве что у ЦБ. Теперь же банки стали снижать свою зависимость от фондирования у регулятора. В то же время у некоторых операторов на фоне роста достаточности собственных средств ухудшается ситуация с ликвидностью. Возможно, на это повлияли реструктуризации проблемных долгов. Вообще, массовые реструктуризации очень сильно смазывают реальную картину с просроченной задолженностью. И оценить, какие потери грозят в будущем банкам, непросто.
Со времени прошлой публикации оценки целого ряда банков изменились. В очередных номерах «Ф.» продолжит подробно комментировать присвоенные рейтинги.

 

 

 Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

А- 

А

Финансовые показатели банка остаются на хорошем уровне. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 очень высокие при низкой зависимости банка от фондирования в ЦБ. Уровень просроченной задолженности перед банком не превышает 2%. Не вызывает сомнений и достаточность капитала: к концу первого полугодия Н1 был равен 24,12%, а с начала года собственные средства увеличились на 42,27%.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

ВВ- 

ВВ

В июле завершилась докапитализация кредитной организации на 20 млрд рублей путем допэмиссии акций. Это позволило улучшить ситуацию с достаточностью собственных средств, а также с долгосрочной ликвидностью. Уровень просроченной задолженности пока некритичен, хотя и продолжает расти.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В+ 

ВВ-

Доля просрочки в совокупном ссудном портфеле значительная – выше 12%, а ее отношение к капиталу в конце июня приблизилось к 90%. Тревожный факт. Но во многом он следствие жесткой, зато честной и последовательной политики банка в отношении с должниками. Дело в том, что при обращении в суд с требованием о возврате кредита банки обязаны относить на просрочку весь его объем, а не только сумму фактически просроченных обязательств. Это негативно отражается на размере собственных средств, но их достаточность поддерживается: в июне акционеры пополнили капитал Альфа-банка на $320 млн, теперь он ждет кредит от ВЭБа по схеме 3:1.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В 

В+

У банка улучшилась ситуация с ликвидностью: банк снизил долю средств ЦБ в пассивах с 11,3% на 1 июня до 9,61% на 1 июля. Норматив долгосрочной ликвидности Н4 в конце полугодия равнялся 74,68%. Капитал банка с начала года вырос на 15,78%. А доля просроченной задолженности в ссудном портфеле пока не превышает 4%.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В 

В+

У банка улучшился показатель достаточности капитала: к концу июня Н1 достиг 17,33%. За месяц собственные средства выросли на 5,3%. Высокий уровень просрочки пока не сказывается на ликвидности банка. Нормативы Н2 и Н3 очень высокие из-за коротких кредитов населению. По итогам полугодия банку удалось получить прибыль, несмотря на значительные отчисления в резервы на возможные потери. Чистый процентный доход на 1 июля составил 2,4 млрд рублей.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В 

В+

Капитал банка за месяц увеличился на 6,76%, что привело к росту норматива Н1. Банк не испытывает проблем с ликвидностью и не зависит от фондирования регулятора. Впрочем, он вообще не зависит от межбанковского кредитования. Доля просроченной задолженности перед кредитной организацией не превышает 4%.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В 

В+

Банк имеет хорошие показатели ликвидности и капитала. Нормативы Н2 и Н3 высокие (на 1 июля 33,45 и 99,6% соответственно). Активы и пассивы сбалансированы по срокам, зависимость от рынка МБК умеренная, как и от средств ЦБ. Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле менее 3%. Капитал с начала года увеличился на 17,01%, хотя за июнь незначительно снизился. Смущает сравнительно высокая доля ценных бумаг в работающих активах, в основном это облигации.



Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В- 

В

Несмотря на высокий уровень просрочки, убыток, полученный в первом полугодии, достаточность капитала растет (Н1 на 1 июля – 20,01%). Ликвидность не ухудшается. Вероятно, в скором времени банк получит субординированный кредит от ВЭБа, что усилит его позиции. Кроме того, он пытается снижать валютную долговую нагрузку, выкупая собственные облигации с рынка.



Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В- 

В

В первом полугодии банк получил рекордную прибыль до налогообложения – 9,1 млрд рублей. Чистый процентный доход составил 6,3 млрд при доле просрочки в ссудном портфеле почти в 17%. Во втором квартале значительно улучшилась достаточность капитала: Н1 на 1 июля оказался 22,59%. Банк не имеет проблем с ликвидностью, но в значительной степени зависим от фондирования со стороны ЦБ.



Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

ВВВ 

ВВВ-

На 1 июля норматив достаточности капитала (Н1) был равен 10,59%. Кроме того, в этом году банк нарушал данный норматив. Однажды в мае он опускался ниже минимально допустимого значения – до 9,9%. Правда, в июле ситуация улучшилась – собственные средства банка увеличились за счет нераспределенной прибыли. Высокую долю в пассивах кредитной организации занимают средства регулятора, а в активах – инвестиции в облигации.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

ВВВ 

ВВВ-

Собственные средства банка за июнь снизились более чем на 10%, а с начала года – на 23,42%. При этом норматив достаточности капитала оставался на высоком уровне. Хотя с ликвидностью очевидных проблем нет, норматив Н2 (мгновенная) к концу полугодия равнялся 17,62%, что ненамного превышает минимально допустимые 15%.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

ВВ- 

В+

На долю ценных бумаг приходится более 30% от активов банка, причем в основном это акции, находящиеся в торговом портфеле. Доля средств ЦБ в пассивах НРБ к 1 июля составляла 11,53%. Прошлой осенью регулятор разместил в банке годовой депозит более чем на 8 млрд рублей. Эти средства предназначались для финансового оздоровления банка «Российский капитал». После того как весной «Роскап» перешел на попечение АСВ, большую часть депозита НРБ вернул, остальное предстоит отдавать в конце года. С ликвидностью у банка проблем не наблюдается, с капиталом тоже. Норматив достаточности собственных средств 1 июля был равен 38,84%.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В+ 

В

У банка снизились нормативы ликвидности. Например, Н3 (текущая) на 1 июля равнялся 54,13%, а Н2 (мгновенная) – 25,81%. Доля ЦБ в пассивах хотя и снижается, но все еще остается более 10%. Ранее активы и пассивы были лучше сбалансированы по срокам. Доля привлеченных средств до востребования в обязательствах организации к концу полугодия превысила 30%.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В+ 

В

1 июля банк едва «вписался» в норматив текущей ликвидности Н3. При минимально допустимом значении 50% он был равен 50,31%. Н2 пока соблюдается с превышением, а Н4 остается ниже 100% (максимально допустимо 120%). Норматив достаточности капитала также приемлем – 13,03%. Просрочка достигла 6,7% в ссудном портфеле и, вероятно, продолжит расти. Между тем ситуация в Тольятти, где сосредоточены значительные объемы бизнеса кредитной организации, остается напряженной из-за проблем «Автоваза».


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В 

В-

При значительной зависимости от средств регулятора (на 1 июля доля в пассивах – 20,25%), норматив текущей ликвидности Н3 незначительно превышает 50%. Сохраняется неопределенность относительно дальнейший судьбы этого банка – о перспективах приобретения «Траста» «Роснефтью» потенциальные участники сделки молчат.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В 

В-

Норматив достаточности капитала на 1 июля был равен 11,24%. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 колеблются около минимально допустимых значений: на 1 июля они были равны 19,59 и 52,64% соответственно. При этом банк сильно зависит от инструментов ЦБ – доля средств регулятора в пассивах «Пересвета» около 18%. Активы и пассивы в недостаточной степени сбалансированы по срокам.


Рейтинг надежности банков: каникулы кончились

В 

В-

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) на 1 июля был равен 51,89%. Правда, Н2 при этом оказался на уровне 27,33%. За месяц также вырос объем привлеченных от регулятора средств – с 1,5 млрд до 1,9 млрд рублей. Капитал с начала года хоть и вырос на 9,7%, за июнь сократился на 6,2%.

 

 

Методика

Как рейтинговались банки

«Ф.» составлял рейтинг дистанционно, имея в распоряжении ограниченный объем информации.
На первом этапе собирался комплекс данных. Речь идет об основных отчетных формах банков, сведениях, опубликованных на сайтах самих кредитных организаций, почерпнутых из других открытых источ­ни­ков. При анализе показателей «Ф.» исходил из того, что отчетность кредитных организаций является достоверной.
На втором этапе производились расчеты по нескольким группам показателей, характеризующим капитал, ликвидность, активы и пассивы. В частности, речь идет о таких важных критериях, как достаточность капитала, сбалансированность активов и пассивов по срокам, зависимость от рынка межбанковского кредитования. Немалую роль играет качество ссудного портфеля, в том числе динамика просроченной задолженности, объем сформированных резервов на возможные потери, инвестиционная деятельность кредитной организации. Принималась во внимание степень диверсификации бизнеса, зависимость от зарубежного фондирования. В качестве особо настораживающих факторов расценивалось наличие картотеки неисполненных обязательств. Банк с остатком на счетах картотеки едва ли можно признать надежным. Все рассчитанные показатели оценивались в совокупности и взаимосвязи с направлением деятельности банка.
На третьем этапе оценивались качественные факторы, в частности состав акционеров, прозрачность структуры владения. Ее запутанность снижает возможности для анализа, соответственно, и планку рейтинга – даже при хороших финансовых показателях. Учитывались возможности акционеров по поддержке кредитной организации в случае ухудшения экономической ситуации в России, риски, сопряженные с прочим бизнесом владельцев банка. Что касается госучастия в капитале кредитной организации, то этот фактор, безусловно, повышает оценку надежности. С другой стороны, риск оказаться в жесткой зависимости от вливаний из госказны в случае негативного поворота событий не позволяет присваивать сегодня максимальные рейтинги. «Ф.» придерживался консервативных позиций при оценке дочерних структур зарубежных финансовых групп. Во-первых, в задачи рейтинга не входит анализ устойчивости материнских структур. Во-вторых, «дочки» не могут рассчитывать на серьезную поддержку со стороны российского государства. В-третьих, они несут повышенные риски в связи тем, что у них преобладает фондирование в валюте, тогда как потенциальные клиенты проявляют больший интерес к рублевым ресурсам.

 

 

Шкала рейтинга

A

Все банки, входящие в эту группу, характеризуются хорошим финансовым состоянием, позволяющим не только выживать в кризис, но и развиваться. Кроме того, им гарантирована внеш­няя поддержка в случае резкого ухудшения экономической ситуации.

B

Кредитные организации с рейтингом от BBB до B удовлетворяют требованиям финансовой устойчивости. Показатели некоторых из них могут даже превосходить аналогичные у банков из группы А. В то же время при резко негативном сценарии развития событий они рискуют оказаться либо в острой зависимости от внешней поддержки, либо вовсе без нее.

C

Показатели финансовой устойчивости этих банков находятся на уровнях ниже средних. При этом вероятность внешней поддержки вне рамок санации невысока.

Рейтинг

Финансовое состояние

Уровень внешней поддержки

Дополнительные условия (необходимые, но не достаточные)

AAA

хорошее

высокий

Оценки финансового состояния и уровня внешней поддержки не менялись в течение 6 месяцев, финансовые показатели не ухудшались

АА

хорошее

высокий

Оценки финансового состояния и уровня внешней поддержки не менялись в течение 4 месяцев

А

хорошее

высокий

 

ВВB

хорошее

средний

Оценки финансового состояния и уровня внешней поддержки не менялись в течение 6 месяцев, финансовые показатели не ухудшались

удовлетворительное

высокий

Оценки финансового состояния сохранялись на уровне не ниже “удовлетворительного” в течение 4 месяцев

ВВ

хорошее

средний

 

хорошее

низкий

Оценки финансового состояния и уровня внешней поддержки не менялись в течение 6 месяцев, финансовые показатели не ухудшались

удовлетворительное

высокий

 

удовлетворительное

средний

Оценки финансового состояния сохранялись на уровне не ниже “удовлетворительного” в течение 4 месяцев

В

хорошее

низкий

 

удовлетворительное

низкий

Оценки финансового состояния сохранялись на уровне не ниже “удовлетворительного” в течение 4 месяцев

удовлетворительное

средний

 

ССС

удовлетворительное

низкий

 

сомнительное

средний

 

СС

сомнительное

низкий

 

С

сомнительное

низкий

При наличиии стоп-параметров

Рейтинг надежности банков (№ 4 (287) 09–15.02.2009)

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль