Рейтинг надежности банков

212
Оценка. «Ф.» впервые поставил оценки финансовой устойчивости 100 крупнейшим кредитным организациям России. Сверхнадежным можно считать лишь Сбербанк. А каков рейтинг вашего банка?

Внимание! Актуальные рейтинги надежности банков смотрите на www.finansmag.ru/96765

 

Сбербанк – единственный среди кредитных организаций получил рейтинг «АА» (при максимальной оценке «AAA»). И вопрос не только в том, что банк в силу своего особого статуса всегда может рассчитывать на поддержку государства – по сути, его финансовая устойчивость определяется финансовой устойчивостью самой Российской Федерации. «Сбер» отличают лучшие по совокупности показатели, характеризующие ка­чест­во и достаточность капитала, уровень ликвидности, состояние активов и прочее. Очевидно, сказывается двойной контроль со стороны ЦБ, который выступает и как регулятор, и как основной акционер Сбербанка. Что же касается взаимоотношений с государством, то здесь уместно привести совсем свежую и очень характерную цитату. «Не будет забыт и Сбербанк, если ему потребуются дополнительные финансы», – заявил премьер-министр Владимир Путин, объявляя об очередных мерах по поддержке банковской системы, в частности выделении 200 млрд рублей ВТБ.
Между тем из-за привлеченных ранее средств субординированного кредита показатель качества капитала «второго банка» страны снизился. В какой-то мере это отразилось на рейтинговой оценке («A-»). Но теперь речь идет о приобретении привилегированных акций, средства пойдут в расчет капитала первого уровня.
Покупать пакеты акций частных банков государст­во, как выяснилось, не планирует, во всяком случае напрямую, – опасения по поводу ползучей национализации развеяны. Но на помощь казны в во­про­сах «докапитализации» кредитные организации по-преж­не­му могут рассчитывать. Средства, вероятно, пойдут из фонда национального благосостояния. Предполагаемая сумма – 100 млрд рублей. Кстати, 225 млрд поддержки, прописанные в антикризисном пакете законов еще в октябре, пока далеки от исчерпания. Одобрены субординированные кредиты всего трем банкам: «Альфе», «Номосу» и Ханты-Мансийскому банку – на общую сумму 17,1 млрд рублей. Всего же в ВЭБ поступило примерно 60 заявок совокупным размером около 100 млрд (подробнее «Ф.» № 3). При оценке банков «Ф.» принял во внимание усилия акционеров по повышению капитализации своих кредитных организаций.
Вопрос достаточности собственных средств сегодня действительно актуальный. Наибольшее снижение капитала за месяц испытали банки «Союз» (-40%), ВЕФК (-14%), «Глобэкс» (-11%), что неудивительно. У кредитных организаций начались проблемы задолго до выхода декабрьской от­чет­но­сти. Заметное снижение у ХКФБ – на 12% за месяц и у Национального резервного банка – на 10%. В октябре – ноябре 2008 года НРБ восстанавливал платежеспособность «Российского капитала», серьезно пострадавшего в результате кризиса. После он принял клиентов-физлиц «Электроники».
Сразу несколько банков, оцененных «Ф.», по показателю достаточности капитала приблизились к минимально допустимой отметке. В их числе, кстати, оказался и Газпромбанк: по данным на 1 декабря норматив Н1 был равен 10,54%. Тем не менее, эта кредитная организация получила рейтинг «ВВВ». Аналогичной оценки удостоился и Газэнергопромбанк, купивший в октябре Собинбанк. И все же «Ф.» не склонен преувеличивать фактор опосредованного участия государства в капитале кредитных организаций. Помогать таким структурам оно может, но не обязано. А в условиях резкого ухудшения ситуации на них, не исключено, просто не хватит ресурсов. В том числе поэтому рейтинги того же «Собина» и «КИТ Финанса» (контролирующие владельцы – «Российские железные дороги» и ИГ «Алроса») оказались несколько ниже, чем можно было ожидать от «почти национализированных». Свою роль сыграли и финансовые показатели.
Другой важный, особенно сейчас, аспект на­деж­но­сти банка – обеспеченность средствами для текущих расчетов. В целом рынок отличает высокий уровень ликвидности. Это объясняется в том числе доступом большинства кредитных организаций из первой сот­ни к ресурсам ЦБ, в частности беззалоговым аукционам. Нормативы ликвидности, продемонстрированные многими банками на 1 декабря, значительно превышают требуемые значения – 15% для Н2 и 50% для Н3. У некоторых эти показатели зашкаливают за 100%. Такие цифры говорят о том, что кредитные организации вовсе не спешат расставаться с деньгами, полученными от Банка России, оставляя их на корсчетах в ЦБ и покупая валюту. Кредитование же населения и реального сектора остановилось в развитии.
Что касается качества активов, то в целом картина по первой сотне не выглядит столь уж драматично. Здесь высокой просрочкой выделяются банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании. В минус им играет и то, что перспективы данного сегмента выглядят неопределенными, тогда как их бизнес слабо диверсифицирован, а фондирование в значительной степени обеспечено нерезидентами.

 

Шкала рейтинга

А

Все банки, входящие в эту группу, характеризуются хорошим финансовым состоянием, позволяющим не только выживать в кризис, но и развиваться. Кроме того, им гарантирована внеш­няя поддержка в случае резкого ухудшения экономической ситуации. Величина этой поддержки и степень зависимости от нее в кризисных условиях определяется внутренней градацией по группе.

B

Кредитные организации с рейтингом от B до BBB удовлетворяют требованиям финансовой устойчивости. Показатели некоторых из них могут даже превосходить аналогичные у банков из группы А. В то же время при резко негативном сценарии развития событий они рискуют оказаться либо в острой зависимости от внешней поддержки, либо вовсе без нее. Градации внутри группы отражают сочетание финансовых показателей и фактора внешней поддержки.

С

Показатели финансовой устойчивости этих банков находятся на уровнях ниже средних. При этом вероятность внешней поддержки вне рамок санации невысока. Санируемые банки попадают в нее автоматически до завершения соответствующей процедуры. Вероятность отзыва лицензии определяет градацию внутри группы.

 

АА
Сбербанк

А-
ВТБ

ВВВ+
Россельхозбанк

ВВВ
Газпромбанк, ВТБ24, Транскредитбанк, ВТБ-Северо-запад, Газэнергопромбанк, РосБР

ВВ+
ВБРР, Кредит Урал банк

ВВ
Банк Москвы, Юникредитбанк, Райффайзенбанк, Номос-банк, Урса-банк, «Петрокоммерц», Ситибанк, Абсолют банк, Оргрэсбанк, ИНГ банк, Ханты-Мансийский банк, Дойче-банк, Коммерцбанк, КМБ-банк, БТА-банк, «БНП Париба», Сведбанк, Еврофинанс-Моснарбанк, Сургутнефтегазбанк, Дрезднер банк, «Натиксис», Барклайс банк

ВВ-
Альфа-банк, Росбанк, МДМ-банк, «Санкт-Петербург», «Сосьете Женераль Восток», Межпромбанк, «Возрождение», «Россия», Русфинансбанк, ОТП-банк, Бинбанк, НРБ, Росевробанк, Юниаструм-банк, Инвестторгбанк, «Национальный стандарт»

В+
Уралсиб, Промсвязьбанк, Ак Барс, МБРР, КИТ Финанс, Глобэкс, Русь-банк, Собинбанк, Транскапиталбанк, «Дельтакредит», Запсибкомбанк, СКБ-банк, «Авангард», Локо-банк, Судостроительный банк, Газбанк, Новикомбанк, Уралсиб-Югбанк, Металлинвестбанк, Нацторгбанк, «Открытие»

В
«Зенит», «Союз», НБ «Траст», Кредит Европа банк, МИнБ, Московский кредитный банк, Пробизнесбанк, Татфондбанк, «Центр-инвест», Балтийский банк, Москоммерцбанк, Первый объединенный банк, «Северная казна», МБСП, Мастер-банк, УБРР, РБР, «Восточный экспресс», «ДжиИ Мани банк», Балтинвестбанк, «Пересвет», «Стройкредит», Агропромкредит, Внешпромбанк, Челиндбанк

В-
«Русский стандарт», ХКФБ, «Ренессанс Капитал», Инвестбанк

С
ВЕФК

 

 

Методика

Как рейтинговались банки

«Ф.» составлял рейтинг дистанционно, имея в распоряжении ограниченный объем информации.
На первом этапе собирался комплекс данных. Речь идет об основных отчетных формах банков, сведениях, опубликованных на сайтах самих кредитных организаций, почерпнутых из других открытых источ­ни­ков. При анализе показателей «Ф.» исходил из того, что отчетность кредитных организаций является достоверной.
На втором этапе производились расчеты по нескольким группам показателей, характеризующим капитал, ликвидность, активы и пассивы. В частности, речь идет о таких важных критериях, как достаточность капитала, сбалансированность активов и пассивов по срокам, зависимость от рынка межбанковского кредитования. Немалую роль играет качество ссудного портфеля, в том числе динамика просроченной задолженности, объем сформированных резервов на возможные потери, инвестиционная деятельность кредитной организации. Принималась во внимание степень диверсификации бизнеса, зависимость от зарубежного фондирования. В качестве особо настораживающих факторов расценивалось наличие картотеки неисполненных обязательств. Банк с остатком на счетах картотеки едва ли можно признать надежным. Все рассчитанные показатели оценивались в совокупности и взаимосвязи с направлением деятельности банка.
На третьем этапе оценивались качественные факторы, в частности состав акционеров, прозрачность структуры владения. Ее запутанность снижает возможности для анализа, соответственно, и планку рейтинга – даже при хороших финансовых показателях. Учитывались возможности акционеров по поддержке кредитной организации в случае ухудшения экономической ситуации в России, риски, сопряженные с прочим бизнесом владельцев банка. Что касается госучастия в капитале кредитной организации, то этот фактор, безусловно, повышает оценку надежности. С другой стороны, риск оказаться в жесткой зависимости от вливаний из госказны в случае негативного поворота событий не позволяет присваивать сегодня максимальные рейтинги. «Ф.» придерживался консервативных позиций при оценке дочерних структур зарубежных финансовых групп. Во-первых, в задачи рейтинга не входит анализ устойчивости материнских структур. Во-вторых, «дочки» не могут рассчитывать на серьезную поддержку со стороны российского государства. В-третьих, они несут повышенные риски в связи тем, что у них преобладает фондирование в валюте, тогда как потенциальные клиенты проявляют больший интерес к рублевым ресурсам.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль