Биржевые роботы грозятся отобрать хлеб насущный у живого биржевого игрока

81
Алгоритмы. «Интуиция – лучший советчик трейдеру». Утверждение небесспорное. Создатели биржевых роботов, циничных и хладнокровных по природе своей, грозятся отобрать у живого биржевого игрока хлеб насущный.
Впервые я столкнулся с психологией трейдеров финансового рынка в Гонконге, когда только начинал постигать азы биржевой спекуляции. Жители Поднебесной, как известно, люди азартные, а населяющие Гонконг азарт и обман принимают как смысл жизни. Первая встреча с валютными спекулянтами убедила меня в том, что китайцы в большинстве своем относятся к биржевым операциям как к игре в казино.

Когда я впервые увидел их, то все они почему-то жили в дилинговых залах, а местом для сна у них было пространст­во под столом с собственным спальным мешком. Перед тем как выходили новые данные по американским индексам, они скапливались у мониторов, как у стола рулетки, в надежде сделать ставку (то ли в long, то ли в short) и выиграть. Однако тот факт, что их жизнь проходила под столом, наводил меня на однозначный вывод: к биржевым спекуляциям нельзя относиться азартно, как к игре в казино.

Как человек прагматичный, склонный к аналитике, в тот момент я четко решил для себя: психология пари – плохой советчик трейдеру. Все фундаментальное требует знаний. Я начал с изучения «японских свечек» и не нашел в них никакой основы для стабильного и долговременного зарабатывания на фондовом рынке. Детально освоил принципы Эллиотта, перешел к техническому анализу. И нигде не нашел того, чего искал.

Хотя первоначально теханализ показался мне привлекательным. Индикаторы, осцилляторы и тому подобные математические термины завораживают. Подобранный по историческим данным (back testing) индикатор или осциллятор, казалось, давал возможность построить более или менее надежную торговую стратегию... Но чем глубже я погружался в числа Фибоначчи, волновые уравнения и фракталы, тем больше убеждался, что прогнозирование на их основе не лучше метода подбрасывания монеты. При детальном рассмотрении выяснилось, что у теханализа есть «дефекты в основании фундамента». Главный его постулат о том, что история цен повторяет­ся – блеф. История никогда не повторяется в деталях. На этом нельзя построить стабильные методики получения прибыли на финансовом рынке.

Процесс ценообразования – не детерминированная функция, и в качестве «испытательного полигона» в случае с биржей лучше всего взять генератор случайных чисел. Но генератор случайных чисел – это хаос. А хаос простыми методами теханализа и принципами Эллиотта «одолеть» невозможно. Нужны мощные компьютеры и серьезная «интеллектуальная начинка» в виде алгоритмов, самостоятельно анализирующих хао­тические процессы на бирже. Разрабатывая такие алгоритмы, я поймал себя на мысли о том, что человек физически не в состоянии непрерывно анализировать броуновское движение цен на биржевые активы. Он очень быстро «интеллектуаль­но ломается», эмоционально вовлекается в процесс торгов и переходит из «режима контроля» в «режим азарта». Такую работу могут выполнять только автомати­чес­ки работающие программы. Так и родилась идея создать торговый робот, который не только анализирует ситуацию на рынке, но и сам размещает заявки и без эмоций осуществляет сделки.

Шлифовка и доводка торговых алгоритмов робота – дело весьма увлекательное и занимает меня уже четыре года. Это приносит, с одной стороны, удовлетворение, с другой – финансовые результаты... Хотя, не буду скрывать, иногда случаются и минусы. Но все это только стимулирует к развитию и дает совершенно иные, не связанные с азартом, эмоции. Для себя я уже доказал, что алгоритм может переиграть трейдера. Если компьютеры выигрывают у людей в шахматы, то почему это нельзя сделать на бирже?»

«Ф.» благодарит интернет-площадку «Битва торговых роботов» (http://robot.zerich.ru/) за помощь в подготовке материала

ЗАПАДНАЯ МУДРОСТЬ

«Инвестирование в акции – искусство, а не наука, и люди, которые привыкли скрупулезно измерять все и вся, сталкиваются с большими затруднениями»
Питер Линч

* На рынке ценных бумаг с 1994 года, управляющий активами частных инвесторов, занимается разработкой торговых роботов.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль