CEBS обнародовал результаты стресс-тестов банков Европы

26 июля 2010 587

Европейский комитет по банковскому надзору (CEBS) опубликовал результаты стресс-тестов крупнейших европейских банков, которые были проведены совместно с ЕЦБ, Еврокомиссией и национальными финансовыми регуляторами 20 стран ЕС. Регуляторы рассчитывали, что результаты теста позволят снять напряжение на валютных и фондовых рынках, вызванное ухудшением финансового состояния Греции в октябре 2009 года, пишет газета «Коммерсант».

В ходе стресс-тестов для каждого банка была сформирована модель его финансового состояния на 2010-2011 годы на основе базового и неблагоприятного сценария. Базовый сценарий основан на прогнозах Еврокомиссии по динамике ВВП в странах ЕС, а неблагоприятный сценарий — снижение ВВП относительно этого прогноза на 3%. Кроме того, отдельно рассчитывалось возможное изменение капитала первого уровня банков в случае суверенного кризиса, подобного греческому.

По оценкам CEBS, в ближайшие два года в случае реализации неблагоприятного сценария развития экономики общий ущерб крупнейших банков может достигнуть €566 млрд. Согласно тому же сценарию, совокупный капитал первого уровня банков может уменьшиться с 10,3% в 2009 году до 9,2% к концу 2011 года.

По результатам стресс-теста всего семь европейских банков показали отрицательный результат. В их числе немецкий Hypo Real Estate (национализированный осенью прошлого года), греческий ATEbank (контрольный пакет в котором принадлежит правительству Греции) и пять испанских банков — Banca Civica, Diada, Espiga, Unnim и Cajasur. При развитии неблагоприятного сценария этим банкам может понадобиться дополнительный капитал на общую сумму 3,5 млрд евро.

По мнению CEBS, для банков, работающих в России,— таких как Unicredit, BNP Paribas, Societe Generale, Barclays, Raiffeisen Zentralbank и других — коэффициент достаточности капитала первого уровня при неблагоприятном сценарии будет находиться в пределах 8-13%. CEBS отмечает, что результаты стресс-тестов позволяют сделать вывод об устойчивости европейской банковской системы в целом.

До выхода результатов эксперты ожидали, что стресс-тесты не пройдут около 20 банков, а совокупный дефицит капитала составит для них от 30 до 90 млрд евро. Некоторые аналитики скептически отнеслись к результатам стресс-тестов, посчитав условия неблагоприятного сценария слишком мягкими.
 

Источник: Rosbalt.ru

 



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



Вас заинтересует

© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях