Осторожный риск

67
Регулирование. Приближается момент внедрения в России требований Basel II Базельского комитета по банковскому надзору. Отечественным банкам придется покупать специализированное программное обеспечение.
В 2004 году Базельский комитет по банковскому надзору выдвинул новые условия к достаточности капитала банков, выбору стратегии и управлению рисками под названием Basel II. Российский Центробанк тут же заявил, что намерен применить эти правила к отечественному финансовому сектору. Первый зампред ЦБ Андрей Козлов сообщил, что в 2008 году начнется внедрение первой компоненты Basel II, включающей упрощенный стандартизированный подход к оценке рисков. А спустя год будут реализованы компоненты, связанные с надзором и прозрачностью бизнеса. В Европе внедрение требований уже началось и будет завершено к 2008 году.

Положения Basel II требуют новых подходов к расчету достаточности капитала и раскрытия банками информации о капитале и рисках. Для этого кредитным организациям придется обзавестись специальным ПО. «Программный комплекс можно разделить на три составляющих, - рассказывает старший вице-президент и директор по развитию бизнеса компании «Диасофт» Александр Генцис. - Для соответствия первому постулату соглашения требуется построить корпоративное хранилище данных, которые будут использоваться при оценке рисков. Для второго необходимы аналитические системы Risk Engines, рассчитывающие и оценивающие риски на основе собранной информации. Наконец, для выполнения третьего постулата - системы визуального представления информации и подготовки отчетности, включающие инструменты OLAP-анализа».

Все эти системы уже представлены на рынке. Правда, пока решения Risk Engines и OLAP предлагаются лишь зарубежными поставщиками, такими как SAS, Business Objects, Cognos. А вот для реализации первого этапа можно воспользоваться и отечественными разработками, например платформой «Контур» компании Intersoft Lab или RS-DataHouse, разработанной R-Style Softlab. Основные иностранные поставщики ПО для создания корпоративных хранилищ данных - Oracle, SAP, IBM. После внедрения в России требований Basel II доработки потребуются даже тем банкам, которые уже построили такие хранилища. «Для оценки кредитного риска прогрессивным методом оценки внутренних рейтингов необходима информация с рынка», - поясняет Александр Генцис.

Стоимость полного программного комплекса для выполнения принципов Basel II начинается с нескольких сотен тысяч долларов. «По некоторым оценкам, среднему европейскому банку переход с Basel I на Basel II обойдется более чем в 100 млн евро, - комментирует Юлий Гольдберг, коммерческий директор департамента аналитических систем компании R-Style Softlab. - Из них значительную долю составят расходы на IT». В России никто не внедрял даже Basel¤I и работы начнутся «с нуля». Но подобные затраты для отечественных банков маловероятны. Такую сумму в состоянии потратить лишь лидеры рынка. А для небольших и средних банков скорее всего будут созданы российские решения, использующие упрощенные схемы расчетов. Можно провести аналогию с внедрением стандартов МСФО в банковском секторе, когда стоимость отечественных продуктов была на порядок меньше зарубежных решений. «Если банк решит внедрить эти нормы «для галочки», то коробочный продукт для управления рисками можно приобрести уже сейчас за $10-15 тыс.», - говорит Юлий Гольдберг. Пока российские банки внедряют подобные системы, просто совершенствуя свои подходы к управлению. «Ежегодно продается всего 15-20 комплектов коробочного ПО, а серьезных комплексных проектов просто нет, - рассказывает Юлий Гольдберг. - Интерес нарастает, как только звучат жесткие заявления регулятора».

Внедрение требований Basel II таит для отечественных финансистов существенную проблему. Из-за молодости рынка потребительского кредитования отсутствует консолидированная статистическая информация, необходимая для оценки кредитного риска. «Нет локализованных методик по оценке рисков, что затрудняет применение западных решений Risk Engine в российских банках, - заключает Александр Генцис. - Basel II требует анализа данных за семь лет. Их приведение в единый формат - длительный процесс. Создание корпоративного хранилища порой длится годами, и, чтобы успеть к 2009 году, банкам необходимо начинать их строительство уже сейчас».

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль