Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

279
Стручков Игорь
финансовый директор Группы компаний «МАГ-Спортив»
Спрэд сопоставимых процентных долей просроченных кредитов в 2016 году, по сравнению с 2010 годом увеличился.

После обновления в августе 2016 года своих исторических максимумов доли просроченных розничных и корпоративных кредитов банков РФ в сентябре скорректировались вниз. Тем не менее, спрэд сопоставимых процентных долей просроченных кредитов в 2016 году, по сравнению с 2010 годом продолжил свое увеличение (рисунки 3, 5, 6 в тексте ниже), демонстрируя более «затяжной» характер текущего кризиса по сравнению с кризисом 2008–2009 гг.

Основные показатели корпоративных и розничных кредитных портфелей банков РФ, а также их просроченных частей в сентябре 2016 года приведены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

Изменения аналогичных параметров кредитных портфелей банков РФ за 3 квартал 2016 показаны в таблице 2.

Таблица 2

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

За сентябрь 2016 года доля просроченных корпоративных кредитов снизилась на 0,204% и вернулась к своему уровню в июне–июле 2016 года в 6,36%.

В абсолютных цифрах просроченные корпоративные кредиты уменьшились в сентябре 2016 года на 99,502 млрд руб. Гистограмма распределения этого изменения просрочки по отдельным банкам показана на рисунке 1.

Рисунок 1

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

99% сентябрьского снижения просроченных корпоративных кредитов банков РФ пришлись на Сбербанк, абсолютное значение доли просроченных кредитов Сбербанка юридическим лицам снизилось на конец третьего квартала до 2,58% (рисунок 2).

Рисунок 2

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

В сентябре существенно улучшили качество своих корпоративных кредитных портфелей Альфа-Банк, Банк БФА и МДМ Банк; у ВТБ доля просроченных корпоративных кредитов растет седьмой месяц подряд, у ФК «Открытие» она достигла максимального значения с 2011 года.

Сравнительная динамика процентных долей просроченных корпоративных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг. показана на рисунке 3.

Рисунок 3

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

Спрэд (расстояние между красной и синей кривыми на Рисунке_3) между долей просроченных корпоративных кредитов в сентябре 2016 года (6,36%) и аналогичной долей (5,46%) в сопоставимый период предыдущего кризиса (в ноябре 2010) составил 0,90% и увеличился за 1 месяц (с августа 2016) на 0,10% (по сравнению со спрэдом 0,80% между августом 2016 и октябрем 2010г).

Динамика спрэда на рисунке 3 соответствует более «затяжному» характеру текущего кризиса по сравнению с кризисом 2008–2009 гг.

Доля просроченных розничных кредитов в сентябре 2016 года снизилась на 0,09% до 8,43%.

 В абсолютных цифрах просроченные розничные кредиты уменьшились в сентябре 2016 года на 7,32 млрд руб.. Гистограмма распределения этого увеличения просрочки по отдельным банкам показана на рисунке 4.

Рисунок 4

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

Как и в случае с корпоративными кредитами безусловным лидером улучшения качества розничных кредитов в сентябре 2016 года стал Сбербанк, на долю которого пришелся 91% общего сентябрьского снижения просроченных кредитов физ.лицам в банковской системе РФ.

Сильные результаты в улучшении качества розничного кредитного портфеля демонстрируют Хоум Кредит Банк, Балтийский Банк и Ренессанс Кредит. Существенно ухудшается качество розничных кредитных портфелей у ФК «Открытие», Национальный банк «ТРАСТ», «Русский Стандарт», БИНБАНК-кредитные карты, Совкомбанк.

Сравнительная динамика процентных долей просроченных розничных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг. показана на рисунке 5.

Рисунок 5

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

Спрэд (расстояние между красной и синей кривыми на рисунке 5) между долей просроченных розничных кредитов в сентябре 2016 года (8,43%) и аналогичной долей (7,35%) в сопоставимый период предыдущего кризиса (в ноябре 2010) составил 1,09% и вырос за 1 месяц (с августа 2016 года) на 0,06% (по сравнению со спрэдом 1,03% между августом 2016 года и октябрем 2010 года).

Доля совокупных просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года снизилась на 0,17% до 6,86%.

Сравнительная динамика процентных долей совокупных просроченных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг. показана на рисунке 6.

Рисунок 6

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

В сентябре 2016 года спрэд (расстояние между красной и синей кривыми) дополнительно увеличился на 0,09% до величины 0,99%, и девятый месяц подряд процентная доля просроченных кредитов в банковской системе РФ находится выше уровня максимальной просрочки в 2009–2011 гг. (6,63%).

В первую очередь это связано с большим количеством банков, чья процентная доляпросроченных кредитов превышает не только средний уровень просрочки для банковской системы в целом, но и находится выше собственных исторических максимумов предыдущего кризиса. Это свидетельствует об относительно плохом качестве риск-менеджмента в этих банках и дополнительных рисках при работе с ними компаний и физических лиц. В таблице 3 приведены первые 25 банков с «высоко рискованной кредитной политикой» в порядке уменьшения их кредитных портфелей. У банков в таблице 3 на 30 сентября 2016 года процентная доля просроченных кредитов превышала не только средний уровень просрочки для всей банковской системы (6,864%), но и собственный (для каждого банка свой) исторический максимум, достигнутый после предыдущего кризиса в 2009–2011 гг.

Таблица 3

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

Общее количество таких банков составило 156 на 30 сентября 2016 года. Для сравнения число таких банков в конце предыдущих кварталов представлено на таблице 4.

Таблица 4

31 мар 2015 года

30 июн 2015 года

30 сен 2015 года

31 дек 2015 года

31 мар 2016 года 

30 июн 2016 года

131

136

144

149

166

162

В третьем квартале 2016 года в топ-25 банков с высоко рискованными кредитными портфелями вошли следующие банки: СКБ-Банк; Юниаструм Банк; Росгосстрах Банк; Банк Интеза; Балтинвестбанк; БИНБАНК кредитные карты.

В таблице 5 приведены параметры кредитных портфелей первых 25 банков с «низко рискованной кредитной политикой» (в порядке уменьшения их кредитных портфелей). У банков из таблицы на 30 сентября 2016 года процентная доляпросроченных кредитов была ниже не только среднего уровня просрочки по всей банковской системе (6,864%), но и ниже собственных исторических максимумов (для каждого банка своего), достигнутых после предыдущего кризиса в 2009–2011 гг.

 Таблица 5                             

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года 

Общее количество банков с относительно низкой долей просроченных кредитов и высоким уровнем кредитного менеджмента на конец сентября 2016 года уменьшилось до 259. Для сравнения число таких банков в конце предыдущих кварталов представлено в таблице 6.

Таблица 6

31 мар 2015 года

30 июн 2015 года

30 сен 2015 года

31 дек 2015 года

31 мар 2016 года

30 июн 2016 года

399

375

342

307

278

273

 В третьей группе банков на 30 сентября 2016 года процентная доляпросроченных кредитов была выше среднего уровня просрочки для всей банковской системы (6,864%), но ниже «персональных» исторических максимумов процентной доли просрочки в 2009–2011 гг.

Первые 25 по размеру кредитного портфеля банков с такой стратегией кредитования с «повышенным» уровнем риска (просроченных кредитов) (по сравнению со средним уровнем по рынку), приведены в таблице 7.

Таблица 7

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

На конец сентября 2016 года количество банков со стратегией кредитования с «повышенным» уровнем просроченных кредитов стало равно 65. Количество таких банков в конце предыдущих кварталов представлено на таблице 8.

Таблица 8

31 мар 2015 года

30 июн 2015 года

30 сен 2015 года

31 дек 2015 года

31 мар 2016 года

30 июн 2016 года

90

88

83

79

73

67

Проверьте качество кредитного портфеля своего банка и профессионализм его кредитного менеджмента самостоятельно. Скачать материалы можно тут.

Данные о динамике просроченных банковских кредитов за июль мы опубликуем в конце сентября. Следите за новостями на сайте fd.ru, чтобы быть в курсе всех важных финансовых событий.

Связаться с автором исследования Игорем Стручковым можно в LinkedIn



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Какие вопросы вам задают на защите годового отчета директор и акционеры? Выберите, пожалуйста, все возможные варианты.

  • Почему столько ушло на налоги? 49.12%
  • Почему такая выручка? 22.81%
  • Если есть прибыль, то где деньги? 59.65%
  • Какие дивиденды получим? 19.3%
  • Какой результат будет в следующем году? 45.61%
  • Почему мы платим премии сотрудникам отдела «Н» если план компании не выполнен? 24.56%
  • У нас прибыль, зачем брать еще кредит? 19.3%
  • Почему не все расходы учли в налоговом учете? 19.3%
  • А почему такая большая кредиторская задолженность? 29.82%
  • А почему в августе нет выручки, ведь были заказы в работе и оплаты приходили? 12.28%
  • Какие премии в этом году вы планируете выплатить топ-менеджерам и почему? 12.28%
  • Какие результаты будут у компании через 5-10 лет. Ваши прогнозы? 24.56%
  • Если у нас убытки, может просто закрыть фирму или продать? 40.35%
  • Как мне понять, что годовой отчет составлен верно, что в нем нет манипуляций? 33.33%
  • Как обстоят дела у других предприятий конкурентов? 15.79%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль