Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

354
Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года
Стручков Игорь
финансовый директор Группы компаний «МАГ-Спортив»
Доля просроченных кредитов банков РФ во 2 квартале 2016 года замерла вблизи своего исторического максимума. В сопоставимый период времени после кризиса 2008–2009 гг. доля просроченных кредитов начала активное снижение. Пройден ли пик процентной доли просроченных кредитов в России? Это станет понятно в ближайшие 1–2 месяца.

Публикуемые в исследовании данные величин банковских кредитов и их просроченных частей включают в себя показатели всех банков РФ, чья отчетность на 30 июня 2016 года была опубликована на сайте ЦБ РФ.

Основные показатели корпоративных и розничных кредитных портфелей банков РФ, а также их просроченных частей в июне 2016 года приведены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Динамика корпоративных кредитных портфелей банков РФ и их просроченной части в 2008–2016 гг. показана на рисунке 1.

Рисунок 1

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

На конец июня 2016 года доля просроченных корпоративных кредитов стала равна 6,35%, что составляет 99,55% исторического пост кризисного максимума мая 2010 года в размере 6,38%.

В абсолютных цифрах просроченные корпоративные кредиты уменьшились в июне 2016 года на 5,334 млрд рублей. Гистограмма распределения этого снижения просрочки по отдельным банкам показана на рисунке 2.

Рисунок 2

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Четвертый месяц подряд улучшает качество своего корпоративного кредитного портфеля Сбербанк.

У Ханты-Мансийского банка Открытие, Новикомбанка, Транскапиталбанка, БФГ-Кредита, Возрождения, ПЧРБ Банка, Балтинвестбанка, Инвестторгбанка качество корпоративных кредитных портфелей стремительно ухудшается.

 Сравнительная динамика процентных долей просроченных корпоративных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг. показана на рисунке 3.

Рисунок 3

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Спрэд (расстояние между красной и синей кривыми на рисунке 3) между долей просроченных корпоративных кредитов в июне 2016 года (6,35%) и аналогичной долей (6,02%) в сопоставимый период предыдущего кризиса (в августе 2010 года) составил 0,32% и увеличился за 1 месяц (с мая 2016) на 0,09% (по сравнению со спрэдом 0,24% между маем 2016 год и июлем 2010 года).

Динамика вышеописанного спрэда в следующие 1–2 месяца станет показательной для понимания сходства или отличия текущего кризиса от кризиса 2008–2010 гг., когда после достижения максимума в мае 2010 года процентная доля просроченных корпоративных кредитов начала активно снижаться (на 0,35% за следующие 3 месяца и на 0,91% за следующие 6 месяцев).

Динамика розничных кредитных портфелей банков РФ и их просроченной части в 2008–2016 гг. показана на рисунке 4.

Рисунок 4

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

 За июнь 2016 года доля просроченных розничных кредитов снизилась на 0,08% до 8,40%, но осталась выше на 0,81% исторического пост кризисного максимума июля 2010 года в размере 7,59%.

В абсолютных цифрах просроченные розничные кредиты уменьшились в июне 2016 года на 7,973 млрд рублей. Гистограмма распределения этого снижения просрочки по отдельным банкам показана на следующем рисунке 5.

Рисунок 5

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Основной вклад в снижение просроченных розничных кредитов в июне 2016 года внесли банки: ВТБ24, Сбербанк и МТС Банк;  Хоум Кредит Банк улучшает качество своего розничного кредитного портфеля восьмой месяц подряд.

Сравнительная динамика  процентных долей просроченных розничных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг. показана на рисунке 6.

Рисунок 6

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Спрэд (расстояние между красной и синей кривыми на рисунке 6) между долей просроченных розничных кредитов в июне 2016 года (8,40%) и аналогичной долей (7,54%) в сопоставимый период предыдущего кризиса (в августе 2010 года) составил 0,86% и снизился за 1 месяц (с мая 2016 года ) на 0,03% (по сравнению со спрэдом 0,89% между маем 2016 года и июлем 2010 года).

Динамика выше описанного спрэда в следующие 1–2 месяца станет показательной для понимания сходства или отличия текущего кризиса от кризиса 2008–2010 гг., когда после достижения максимума в июле 2010 года процентная доля просроченных розничных кредитов начала постепенно снижаться (на 0,10% за следующие 3 месяца и на 0,48% за следующие 6 месяцев).

Динамика совокупных (розничных + корпоративных) кредитных портфелей банков РФ и их просроченной части в 2008–2016 гг. показана на рисунке 7.

Рисунок 7

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Несмотря на абсолютное снижение суммы просроченных кредитов в банковской системе РФ на 13,308 млрд рублей, их процентная доля в июне 2016 года. практически не изменилась, оставшись на уровне 6,83%.

Сравнительная динамика процентных долей совокупных просроченных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг. показана на рисунке 8.

Рисунок 8

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

В июне 2016 года спрэд (расстояние между красной и синей кривыми) дополнительно увеличился, и шестой месяц подряд процентная доля просроченных кредитов в банковской системе РФ находится выше уровня максимальной просрочки в 2009-2011 гг. (6,63%).

В первую очередь это связано с большим количеством банков, чья процентная доля просроченных кредитов превышает не только средний уровень просрочки для банковской системы в целом, но и находится выше исторических максимумов предыдущего кризиса. Это свидетельствует об относительно плохом качестве риск-менеджмента в этих банках и дополнительных рисках при работе с ними компаний и физических лиц.

 В таблице 2 приведены первые 25 банков с «высоко рискованной кредитной политикой» в порядке уменьшения их кредитных портфелей. У банков из таблицы на 30 июня 2016 года процентная доля просроченных кредитов превышала не только средний уровень просрочки для всей банковской системы (6,834%), но и собственный (для каждого банка свой) исторический максимум, достигнутый после предыдущего кризиса в 2009–2011 гг.

Таблица 2

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Общее количество таких банков составило 162 на 30 июня 2016. Для сравнения число таких банков в конце предыдущих кварталов показано в таблице 3.

Таблица 3

31 мар 2015

30 июн 2015

30 сен 2015

31 дек 2015

31 мар 2016

131

136

144

149

166

Во втором квартале 2016 года в топ-25 банков с высокорискованными кредитными портфелями вошли следующие банки:

  • Возрождение;
  • МДМ-Банк;
  • Совкомбанк;
  • Кредит Европа Банк;
  • Русфинанс Банк;
  • БФГ-Кредит;
  • Международный Финансовый Клуб.

В таблице 4 приведены параметры кредитных портфелей первых 25 банков с «низко рискованной кредитной политикой» (в порядке уменьшения их кредитных портфелей). У банков из таблицы на 30 июня 2016 года процентная доля просроченных кредитов была ниже не только среднего уровня просрочки по всей банковской системе (6,834%), но и ниже собственных исторических максимумов (для каждого банка - своего), достигнутых после предыдущего кризиса в 2009–2011 гг.

Таблица 4

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Общее количество банков с относительно низкой долей просроченных кредитов и высоким уровнем кредитного менеджмента на конец июня 2016 года уменьшилось до 273.

Для сравнения число таких банков в конце предыдущих кварталов показано в таблице 5.

Таблица 5

31 мар 2015

30 июн 2015

30 сен 2015

31 дек 2015

31 мар 2016

399

375

342

307

278

В третьей группе банков на 30 июня 2016 года процентная доля просроченных кредитов была выше среднего уровня просрочки для всей банковской системы (6,834%), но ниже «персональных» исторических максимумов  процентной доли просрочки в 2009–2011 гг.

Первые 25 по размеру кредитного портфеля банков с такой стратегией кредитования с «повышенным» уровнем риска (просроченных кредитов), по сравнению со средним уровнем по рынку, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

На конец июня 2016 года количество банков со стратегией кредитования с «повышенным» уровнем просроченных кредитов стало равно 67. Количество таких банков в предыдущие кварталы можно посмотреть в таблице 7.

Таблица 7

31 мар 2015

30 июн 2015

30 сен 2015

31 дек 2015

31 мар 2016

90

88

83

79

73

Проверьте качество кредитного портфеля своего банка и профессионализм его кредитного менеджмента самостоятельно. Скачать материалы можно тут.

Данные о динамике просроченных банковских кредитов за июль мы опубликуем в конце августа. Следите за новостями на сайте fd.ru, чтобы быть в курсе всех важных финансовых событий.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль