Динамика просроченных банковских кредитов в марте’ 2016

303
Стручков Игорь
финансовый директор Группы компаний «МАГ-Спортив»
Третий месяц подряд доля просроченных кредитов превышает посткризисный максимум 2009-2011 годов. В конце марта доля просроченных кредитов физикам побила рекорд 2010 года и составила 8,33%. А вот доля просроченных корпоративных кредитов выросла в марте 2016 года до 6,29% и почти догнала исторический посткризисный максимум мая 2010 года. Таковы результаты исследования просроченных кредитов банков РФ.

В марте 2016 года сумма розничных кредитных портфелей банков РФ уменьшилась на 0,44% до 10 466,54 млрд руб., а их просроченная  часть снизилась на 0,69% до 872,320 млрд руб.

Динамика просроченных банковских кредитов в марте’ 2016

На конец марта 2016 года доля просроченных кредитов физическим лицам составила 8,33%, превысив  на 0,74% исторический посткризисный максимум июля 2010 года в размере 7,59%.

Сравнительная  динамика  процентных долей просроченных розничных кредитов банков РФ  по сопоставимым временным интервалам в 2008/2010 гг.  и 2014/2016 гг. показана на графике.

Динамика просроченных банковских кредитов в марте’ 2016

По сравнению с кредитами физическим лицам портфель кредитов корпоративных заемщикам и их просроченная часть в марте 2016 года снизились существенно сильнее, в том числе в связи со снижением курса USD/RUR в марте 2016 года на 9,96%.

Сумма корпоративных кредитных портфелей банков РФ за март 2016 года снизилась  на 3,95% до 33 884,34 млрд руб., а их просроченная  часть уменьшилась на 1,83% до 2129,78 млрд руб.

Динамика просроченных банковских кредитов в марте’ 2016

Сопоставимая динамика процентных долей просроченных корпоративных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008/2010 гг. и 2014/2016 гг. показана на графике.

Динамика просроченных банковских кредитов в марте’ 2016

Таким образом, доля просроченных корпоративных кредитов, после резкого январского роста до рекордных 6,46% и последующей коррекции в феврале 2016 года до 6,15%, выросла в марте 2016 года до 6,29%, что составляет 98,59% исторического посткризисного максимума мая 2010 года в размере 6,38%.

В абсолютных цифрах снижение  просроченных корпоративных кредитов в марте 2016 года составило 39,618 млрд руб. Гистограмма распределения этого уменьшения просрочки по отдельным банкам показана на следующем рисунке.

Динамика просроченных банковских кредитов в марте’ 2016

Удельная доля всех (розничных и корпоративных) просроченных кредитов в банковской системе РФ на конец марта 2016 года стала равна 6,77%. Это составляет 102,1% от исторического максимума в 6,63%, достигнутого в мае 2010 года.

Динамика просроченных банковских кредитов в марте’ 2016

Сопоставимая динамика процентных долей совокупных просроченных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008/2010 гг. и 2014/2016 гг. показана на следующем графике.

Динамика просроченных банковских кредитов в марте’ 2016

В целом по банковской системе РФ третий месяц подряд процентная просроченных кредитов находится выше уровня максимальной просрочки в 2009-2011 гг. (6,63%). В первую очередь это связано с большим количеством банков, чья процентная доля просроченных кредитов превышает не только уровень просрочки для всей банковской системы, но и находился выше исторических максимумов предыдущего кризиса. Это свидетельствует об относительно плохом качестве риск-менеджмента в этих организациях и дополнительных рисках при работе с ними компаний и физических лиц.

В таблице 1 приведены первые 25 банков в порядке уменьшения их кредитных портфелей, у которых на 31 марта 2016 года процентная доля просроченных кредитов превышала не только средний уровень просрочки для всей банковской системы (6,77%), но и собственный (для каждого банка) исторический максимум, достигнутый после предыдущего кризиса в 2009-2011 гг.

Таблица 1

Динамика просроченных банковских кредитов в марте’ 2016

Общее количество банков  с относительно низкой долей просроченных кредитов и высоким уровнем кредитного менеджмента на конец марта 2016 года уменьшилось до 278. Для сравнения число таких банков в конце предыдущих кварталов было равно: 

  • в декабре 2015 года – 307;
  • в сентябре 2015 года – 342;
  • в июне 2015 года – 375;
  • в апреле 2015года – 399. 

Полный перечень таких банков на конец марта 2016 года приведен на листе «Low_Risk BANKs-Mar16» файла «History_%-Overdue_2008-2016.xlsx» облачного хранилища mail.ru.                               

В третьей группе банков на 31 марта 2015 года процентная доля просроченных кредитов была выше среднего уровня просрочки для всей банковской системы (6,77%), но ниже «персональных» исторических максимумов процентной доли просрочки в 2009-2011 гг.

Первые 25 по размеру кредитного портфеля банков с таким уровнем процентных долей просроченных кредитов, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика просроченных банковских кредитов в марте’ 2016

Полный перечень таких банков  со «средним» уровнем кредитного менеджмента, либо стратегией кредитования с «повышенным» уровнем  просроченных кредитов (по сравнению со средним уровнем по рынку) приведен на листе «MIDDLE_Risk BANKs-Mar16» файла «History_%-Overdue_2008-2016.xlsx» облачного хранилища mail.ru.  

На конец марта 2015 года количество банков со «средним» уровнем кредитного менеджмента стало равно 73, в то время как в конце предыдущих кварталов оно было равно:

  • в декабре 2015 года– 79;
  • в сентябре 2015 года – 83;
  • в июне 2015 года – 88;
  • в апреле 2015года – 90.

Проверьте качество кредитного портфеля своего банка и профессионализм его кредитного менеджмента самостоятельно. Скачать материалы можно тут.

Данные о динамике просроченных банковских кредитов за апрель мы опубликуем в конце мая. Следите за новостями на сайте fd.ru, чтобы быть в курсе всех важных финансовых событий.

Динамику просроченных банковских кредитов за февраль 2016 года можно посмотреть здесь.



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль