Рейтинги банков: тихий кризис

85
Устойчивость. Год заканчивается, а проблемы – нет. Крупнейшие банки в большинстве своем не испытывают дефицита ликвидности, зато качество их активов продолжает ухудшаться. Система все еще нестабильна.

Внимание! Актуальные рейтинги надежности банков смотрите на www.finansmag.ru/96765

 

В своем октябрьском обзоре ЦБ приводит отрадный факт: впервые с начала кризиса объем просроченной задолженности по системе сократился – в абсолютном значении на 10 млрд рублей за месяц. На 1 октября доля просрочки в совокупном кредитном портфеле российских банков составляла 4,8%. Повод для оптимизма, впрочем, незначительный. Во-первых, из отчетности по российским стандартам сложно понять масштабы проведенных банками реструктуризаций, не говоря уже о деталях этих сделок. Косвенно о них может свидетельствовать увеличение остатков на счетах, где отражается долгосрочная дебиторская задолженность, но не всегда.
Во-вторых, обманчивыми выглядят и «валовые» показатели капитала и прибыли. Капитализация банковской системы действительно выросла – за сентябрь на 6,5%, или на 271,5 млрд рублей. Но как раз в сентябре докапитализацию на 180 млрд рублей оформил ВТБ. За октябрь, надо думать, капитал по системе еще увеличится, поскольку в этом месяце Газпромбанк получил от ВЭБа почти 75 млрд рублей субординированного кредита по схеме «три к одному». Прибыльных организаций по итогам девяти месяцев года оказалось 931, убыточных – 142. Но все может измениться в следующем году, если ЦБ вернет прежние требования к резервной политике банков. Тогда многие ссуды могут перейти из одной категории качества в другую – более низкую. И резервы по ним придется доначислять. Это неизбежно скажется на прибыли, а через нее и на капитале кредитных организаций.
Кроме того, тревожит ситуация с курсом валют и девальвационные ожидания экспертов – у одних по доллару, у других – по рублю.

 

ВТБ

А-

Рейтинги банков: тихий кризис

Глава банка Андрей Костин – миноритарный акционер ВТБ, как и остальные  участники «народного IPO», он в убытке по этой инвестиции. После вторичного размещения, в котором он участвовать, видимо, не стал, его доля сократилась более чем в полтора раза | фото:
Павел Перов

Сентябрьское размещение акций на сумму 180 млрд рублей позволило увеличить капитал первого уровня и улучшить нормативы. Например, повысилось качество собственных средств, то есть соотношение капиталов второго и первого уровня. Удивительно резкое сокращение объема просроченной задолженности, отраженной на балансе. Теперь ее доля в ссудном портфеле банка составляет 3,6%, а ведь в конце лета уровень был иной – 5,35%. Снижение просрочки «поспособствовало» восстановлению резервов на возможные потери и впечатляющей прибыли (до налогов) по итогам 9 месяцев – 14,3 млрд рублей.

 

Газпромбанк

ВВВ-

Рейтинги банков: тихий кризис

В ближайшее время Андрею Акимову не придется думать о достаточности капитала. Раньше как-то некрасиво получалось: банк, ассоциируемый с «народным достоянием», балансировал на грани соблюдения ключевого норматива | фото: PhotoXPress

В октябре банк получил обещанный ВЭБом субординированный заем в рамках схемы «три к одному». Это увеличило капитал банка и норматив достаточности собственных средств. Если ранее он часто колебался вблизи минимально допустимых 10%, то на конец октября оказался равен 18,4%. С другой стороны, ухудшается ситуация с просроченной задолженностью. Ее уровень для банка пока не критический, некоторые крупные долги кредитная организация пытается взыскивать в судебном порядке. По итогам 9 месяцев Газпромбанк оказался самым прибыльным – 16 млрд руб­лей до налогов. Правда, после них – 637 млн рублей.

 

Банк Москвы

ВВ

Рейтинги банков: тихий кризис

Глава Банка Москвы Андрей Бородин верит в будущее «Главмосстроя». Банк Москвы перекредитовал структуру Олега Дерипаски, чтобы тот смог погасить задолженность перед Альфа-банком | фото: ИТАР-ТАСС

В октябре столичной кредитной организации пришли «субординированные» 11,1 млрд рублей от Внеш­экономбанка. Собственно, и на 1 октября показатели капитала были достаточно хороши – завершившаяся в июле допэмиссия акций благотворно на них повлияла. Сейчас организация может спокойно выдавать кредиты предприятиям реального сектора, не беспокоясь за норматив долгосрочной ликвидности. К тому же Банк Москвы озвучивает планы по дальнейшему наращиванию собственных средств путем допэмиссии, что, несомненно, придаст ему устойчивости.

 

МДМ

В+

Рейтинги банков: тихий кризис

Глава МДМ-банка Игорь Ким и другие акционеры банка планировали, что обновленный МДМ войдет в десятку крупнейших банков по активам. Возможно, в будущем это и произойдет, но пока банк занимает 12 место | фото: Павел Перов

В прошлый раз «Ф.» не присваивал рейтинг новому МДМ-банку, образовавшемуся в результате присоединения прежнего МДМ к Урса-банку. Реорганизация завершилась лишь в августе. Среди финансовых показателей объединенной структуры лучше всего выглядят ликвидность и капитал. А вот с просроченной задолженностью дела обстоят несколько хуже – 10% от ссудного портфеля. И она продолжает расти. В начале декабря МДМ планирует разместить облигации на 5 млрд рублей сроком на три года. А потом еще два выпуска по 5 млрд. Если размещение пройдет успешно, банк сможет улучшить свои показатели.

 

Абсолют банк

ВВ 

ВВ-

Рейтинги банков: тихий кризис

PR-департамент головной структуры KBC доставил немалую головную боль руководителю «Абсолюта» Николаю Сидорову. Прочесть недавнее заявление о стратегии группы и ее намерениях относительно «Абсолюта», действительно, можно по-разному | фото: Архив «Ф.»

Объем просроченной задолженности перед банком превысил 12,5 млрд рублей. Это около 8,8% ссудного портфеля, или 56,5% по отношению к капиталу. Кстати, сам капитал хоть и снизился и с начала года, и за сентябрь, пока выглядит вполне достаточным – соответствующий норматив (Н1) высокий – 17,54%. Банк продолжает наращивать резервы на возможные потери по ссудам, что, вероятно, обусловило убыток по итогам трех кварталов. Вокруг кредитной организации сложился не очень благоприятный новостной фон из-за разного понимания стратегии развития бельгийской KBC-group, владеющей «Абсолютом».

 

Межпромбанк

ВВ- 

В+

Рейтинги банков: тихий кризис

Предприятия основного владельца Межпромбанка Сергея Пугачева загружены оборонным заказом. Вроде бы это должно добавлять бизнесу стабильности, но схемы финансирования со стороны госзаказчика неидеальны, и предприятия вынуждены привлекать значительные заемные средства | фото: ИТАР-ТАСС

Банк сохраняет серьезную зависимость от средств ЦБ. Их доля в пассивах достигает 24,5%. Кроме того, в конце декабря кредитной организации предстоит оферта по облигациям на 3 млрд рублей. Правда, «Межпром» выставляет оферту по ним ежемесячно, и пока никто бонды к выкупу не предъявлял. В сентябре банк, вероятно, расплачивался по своим вексельным обязательствам, поскольку на этих счетах сумма уменьшилась на 7,7 млрд рублей. Уровень достаточности капитала остается высоким, несмотря на то, что за сентябрь собственные средства сократились на 2,9%.

 

ВБРР

ВВ+ 

ВВ

Рейтинги банков: тихий кризис

Дмитрий Титов возглавляет опорный банк «Роснефти». Летом озвучивалась схема, по которой ВБРР и банк «Дальневосточный» могли быть объединены с «Трастом». Тогда руководство ВБРР воздерживалось от комментариев, а теперь эта схема выглядит не вполне реальной | фото: Архив «Ф.»

Отношение просроченной задолженности к капиталу кредитной организации по итогам трех кварталов достигло 50%, а за октябрь объем просрочки вырос еще на 690 млн рублей. Сам капитал с начала года увеличился на 11,6%, но норматив достаточности собственных средств нельзя назвать высоким – 11,58% на 1 октября при минимально допустимых 10%. На 1 ноября, правда, был несколько выше, но все же менее 12%. Нормативы ликвидности Н2 (мгновенной) и Н3 (текущей) высокие, это хорошо. Но высок и норматив долгосрочной ликвидности Н4. Его верхнюю границу Центральный банк устанавливает на уровне 120%, а у ВБРР он превышает 100%.

 

Судостроительный банк

В+ 

В

Рейтинги банков: тихий кризис

Алексею Голубкову – главе и совладельцу банка – предстоит решать, как и чем замещать средства ЦБ в пассивах | фото: Валерий Левитин/Коммерсантъ

Зависимость от фондирования у регулятора то увеличивается, то сокращается, но продолжает оставаться значительной – на 1 октября доля средств ЦБ в пассивах была равна 18,5%. За октябрь она снизилась – до 16,7%. Достаточно большой объем активов кредитной организации приходится на ценные бумаги. В основном это облигации из портфеля «имеющихся в наличии для продажи». Совокупная доля акций и облигаций в активах – 24,2%. В пассивах – 29,2% приходится на обязательства до востребования. В сентябре кредитная организация разместила облигации на 1,5 млрд рублей. Купонная ставка оказалась на довольно высоком уровне – 17% годовых.

 

Мастер-банк

В 

В-

Рейтинги банков: тихий кризис

Банк, возглавляемый Борисом Булочником, защищается в арбитражном суде от претензий компании «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ДКМ). Последняя пытается взыскать 1,2 млрд рублей по банковским гарантиям, выданным одному из подрядчиков | фото: Благотворительный фонд поддержки космического мышления

Хотя с платежеспособностью очевидных проблем у банка нет, норматив текущей ликвидности (Н3) на 1 октября был равен 54,59% при разрешенном минимуме в 50%. А на 1 ноября вообще оказался рядом с пороговым значением – 51,63%. Норматив долгосрочной ликвидности, напротив, высокий – к 1 ноября достиг 98,9%. В декабре кредитной организации предстоит пройти оферту по выпуску облигаций, общий объем которого – 1,2 млрд рублей. Но ставка купонного дохода на следующие два периода высокая – 17% годовых, что может повлиять на решение инвесторов.

 

БТА

В- 

ССС

Рейтинги банков: тихий кризис

Мухтар Аблязов продолжает возглавлять совет директоров российского БТА-банка, ранее он контролировал одно­именную финансовую группу в Казахстане. Но теперь она фактически национализирована и находится не в лучшем финансовом состоянии | фото: PhotoXPress

Баланс кредитной организации на 1 ноября выявил, что банк вовремя не погасил задолженность перед регулятором. А именно просрочка, повисшая на счете 31701, составила 500 млн рублей. Имеется еще и 293 млн рублей просроченного долга перед контрагентом-нерезидентом. Суммарная задолженность перед ЦБ у БТА на 1 ноября составила 11,9 млрд рублей (на 1 октября – 12,9 млрд). О факте несвоевременного возврата сообщила деловая пресса. Там же приведен комментарий председателя правления банка Елены Мессерле о том, что БТА согласовал с регулятором график погашения кредитов в течение 6 месяцев.

 

Рейтинг

Финансовое состояние

Уровень внешней поддержки

Дополнительные условия (необходимые, но не достаточные)

AAA

хорошее

высокий

Оценки финансового состояния и уровня внешней поддержки не менялись в течение 6 месяцев, финансовые показатели не ухудшались

АА

хорошее

высокий

Оценки финансового состояния и уровня внешней поддержки не менялись в течение 4 месяцев

А

хорошее

высокий

 

ВВB

хорошее

средний

Оценки финансового состояния и уровня внешней поддержки не менялись в течение 6 месяцев, финансовые показатели не ухудшались

удовлетворительное

высокий

Оценки финансового состояния сохранялись на уровне не ниже “удовлетворительного” в течение 4 месяцев

ВВ

хорошее

средний

 

хорошее

низкий

Оценки финансового состояния и уровня внешней поддержки не менялись в течение 6 месяцев, финансовые показатели не ухудшались

удовлетворительное

высокий

 

удовлетворительное

средний

Оценки финансового состояния сохранялись на уровне не ниже “удовлетворительного” в течение 4 месяцев

В

хорошее

низкий

 

удовлетворительное

низкий

Оценки финансового состояния сохранялись на уровне не ниже “удовлетворительного” в течение 4 месяцев

удовлетворительное

средний

 

ССС

удовлетворительное

низкий

 

сомнительное

средний

 

СС

сомнительное

низкий

 

С

сомнительное

низкий

При наличиии стоп-параметров

 

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль