Оптимум для банков

69
Анализ. С ужесточением требований Центробанка к деятельности российских кредитных учреждений появилась новая сфера использования BI-систем – управление рисками.
Европейские финансовые организации обязаны уже к 2008 году соответствовать требованиям Basel II. В этом документе изложены требования Базельского комитета по банковскому надзору к достаточности капитала банков, выбору стратегии и управлению рисками. Отечественным кредитным учреждениям дана фора в два года – по указанию Центробанка, для них процесс начнется в 2008 году и продлится именно столько. Соответствовать требованиям по риск-менеджменту возможно, только используя в качестве инструментария контроля автоматизированные системы – для ручной обработки таких объемов информации потребуется штат, едва ли не превосходящий общее количество сотрудников.

«Первые ласточки». Автоматизацию этого процесса можно разделить на три этапа. Во-первых, необходимо создать хранилище данных, аккумулирующее историческую финансовую информацию. Далее внедряется система Risk Engines – программное обеспечение с заданными алгоритмами расчета рисков. Последний шаг – программа для анализа рисков и подготовки соответствующих отчетов. В этом качестве используется технология OLAP – инструмент для оперативной аналитической обработки данных. Он позволяет формировать отчеты в диалоговом режиме, опираясь на математические методы и используя разрозненные источники информации. Сочетание «хранилище данных – OLAP» образует BI-систему (Business Intelligence – бизнес-анализ), а «хранилище данных – их трансформирование – OLAP» – BPM-решение (Business Performance Management – управление эффективностью бизнеса). Оно включает в себя функции для интеграции данных в единой информационной базе управляющего центра, инструменты для планирования, контроля и анализа развития бизнеса, выпуска отчетности для оценки результатов деятельности. По сути BI – аналитический элемент решений этого класса.

Основное преимущество OLAP – возможность в интерактивном режиме анализировать большие массивы информации. Что подходит как для риск-менеджмента, так и для оперативного управления бизнесом. Несмотря на скорый «гром», отечественные банки пока не спешат внедрять системы управления рисками. Но «первые ласточки» уже появились. Это кредитные учреждения, которые вкладывают в автоматизацию риск-менеджмента не с нуля. Как правило, они уже используют BPM, соответственно им необходимо лишь масштабировать хранилище данных, внедрить модуль для расчета рисков, задать требования к построению дополнительных отчетов в OLAP-надстройке.

В 2004 году Связь-банк создал единое хранилище данных. Постепенно внедрялись отдельные модули BPM-системы – сначала был автоматизирован управленческий учет, потом бюджетирование. Теперь банк приступил к построению системы подготовки консолидированной банковской отчетности с использованием OLAP. На первом этапе будут внедрены инструменты подготовки отчетности и модернизированы процессы загрузки данных из учетных систем. Также планируется автоматизировать ключевые банковские отчетные формы, такие как 101, 136, 202, 301, 345, 904.

Ангел-хранитель. Проект внедрения BI-системы можно разбить на две составляющие. Во-первых, создается место сбора систематизированной информации – хранилище данных. Во-вторых – настраивается OLAP-модуль. По оценке заместителя генерального директора Intersoft Lab Юлии Амириди, средний объем хранилищ российских банков колеблется в пределах от 200 Гб до 1,5 Тб. Чем более структурировано хранение, тем выше скорость обработки данных. «При строительстве хранилища выгодно использовать готовый программно-аппаратный комплекс, – говорит Юлия Амириди. – В этом случае программная составляющая оптимизирована для работы на определенной аппаратной платформе, благодаря чему достигается повышение производительности и снижение стоимости для конечного заказчика». Нельзя забывать об организации доступа к данным в зависимости от должностного уровня будущего пользователя системы.

Далее начинается процесс информационного наполнения – хранилище «стыкуется» с системами ввода первичных данных. Способ хранения информации остается неизменным. Саму стыковку лучше не форсировать. Обычно это пошаговый процесс: «Сначала хранилище данных реализуется в одной-двух предметных областях, – рассказывает руководитель отдела аналитических технологий компании «Форс – Центр разработки» Татьяна Лякишева. – Затем по мере необходимости состав информации может расширяться, охватывая дополнительные предметные области в заданном ключе». Такой подход поможет сэкономить – интегратор выполнит пилотный проект – самую трудоемкую часть автоматизации. А тиражированием займется IT-подразделение банка, воспользовавшись наработанным консультантами опытом.

Создавая централизованное хранилище данных, банк «Авангард» сначала отработал технологию сбора первичной бухгалтерской информации из учетной системы «1С:Предприятие» на примере двух своих филиалов. Остальные 48 подразделений подключались постепенно собственной IT-службой банка. В результате отдел финансового директора банка стал получать интерактивные отчеты для анализа внутренних и внешних взаиморасчетов, дебиторско-кредиторской задолженности, состояния счетов учета денежных средств, оборотов по счетам доходов и расходов и оборотов по балансовым счетам.

У международных банков возможностей для экономии меньше, поскольку их филиалы и дочерние компании разбросаны по странам, как правило, с разными требованиями к ведению учета – в первую очередь финансового и налогового. Поэтому невозможно тиражировать единожды отработанную модель интеграции данных. Построение единого хранилища данных для международных банков занимает в среднем в 1,5–2 раза больше времени, чем для финансовых организаций, охватывающих территорию одной страны.

Аналитик по совместительству. Несмотря на «аналитический» профиль BI, большинство банков используют эти решения в качестве элемента систем управления. По данным исследования Ассоциации российских банков в 2006 году, инструменты моделирования и прогнозирования, а также стратегического планирования отечественные кредитные организации по востребованности ставят на четвертое и пятое места соответственно. Лидирующие позиции отданы финансовому планированию, средствам ведения управленческого учета и подготовки отчетности, механизмам управления рисками.

Несмотря на вторичность потребности в BI, интерес к средствам бизнес-аналитики неуклонно растет. Как и для любой компании, смысл деятельности банка – в балансировании между доходами и расходами. На первый план выходят объемы и показатели привлеченных и размещенных средств: процентные ставки и ожидаемая доходность по кредитам и депозитам, расчет рисков. Планируя деятельность банка, его руководство обычно делает оптимистичный и пессимистичный прогнозы. Показатели, которые ложатся в основу расчетов, делаются на базе действительных значений за определенный период, главным образом за предшествующий год. Далее идет сверка план-факта. «В случае появления негативных тенденций по невозврату кредитов, BI-система позволяет провести глубокую сегментацию клиентской базы и выявить типовые характеристики потенциальных неплательщиков, – приводит пример Юрий Марьинский, руководитель направления аналитических систем компании «Микротест».

Главные пользователи BI-системы – топ-менеджеры. Так, татарский банк «Ак Барс» настроил систему выпуска и дистрибуции управленческой отчетности в виде OLAP-кубов (многомерных таблиц). Такие отчеты позволили руководству банка проводить анализ управленческого баланса, бюджета активов и пассивов, финансового плана как консолидированно (по банку в целом), так и в разрезе подразделений (головной офис и филиалы), центров финансовой ответственности. То есть банк проводит «план-факт» – анализ бюджетов каждого продуктового направления, филиала и консолидированного бюджета банка с учетом трансфертного перераспределения ресурсов и аллокаций расходов, а также ежедневно контролирует смету по накладным расходам и капитальным вложениям. Филиалы получают основные отчеты из головного офиса, поскольку все данные для выпуска отчетов агрегируются в хранилище данных. «В российских банках достаточно широко используются BI-продукты зарубежных компаний Business Objects, Oracle, Microsoft, Targit и Cognos, из отечественных – «Прогноз» и Intersoft Lab», – оценивает спрос директор бизнес-направления «Учет и отчетность» компании «Диасофт» Евгений Лысых.

Эдуард Оганов, заместитель генерального директора компании «Ай-теко»:
– Наиболее востребованная российскими банками область применения BI – построение автоматизированных систем управления рисками, в которых оценка рисков осуществляется с использованием OLAP технологии. Из трех разновидностей OLAP технологии – многомерный, реляционный, гибридный – последний достаточно хорошо масштабируется и отличается высокой производительностью. Однако с точки зрения управления рисками тип OLAP технологии существенно влияет только на технические характеристики системы, но не на ее бизнес-функции. Наряду с OLAP технологиями существуют и специализированные системы управления рисками, в частности кредитными рисками. BI представляется наиболее универсальным инструментом.

Юрий Марьинский, руководитель направления аналитических систем компании «Микротест»:
– Конкуренция банков в секторе кредитования физических лиц постоянно растет. Принятие решения о выдаче кредита в максимально сжатые сроки, оптимизация процентных ставок по кредитам – эти факторы оказывают влияние на успешность деятельности банка. При этом необходимо точно оценить возможные риски, связанные с нарушением клиентом обязательств по договору кредитования. Для решения этих задач целесообразно использовать средства OLAP/Business Intelligence, которые позволяют проанализировать параметры, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Модуль аналитики следует выстраивать на основе многомерного OLAP. Лишь в этом случае пользователи будут получать отчеты за считанные секунды.

Татьяна Лякишева, руководитель отдела аналитических технологий компании «Форс – Центр разработки»:
– Если банк не использует BI-средства, но рассматривает такую возможность в будущем, пространственные модели данных, используемые в хранилище информации, должны быть спроектированы с учетом тех требований, которые могут предъявляться к аналитическим отчетам. Основная ценность хранилищ в том, что они позволяют проводить анализ в разных разрезах, в первую очередь по времени. То есть данные должны быть сопоставимы и находиться на одном уровне детализации. Тогда можно будет осуществлять их «сквозной» анализ. При этом важно правильно определить необходимую и достаточную историческую глубину загрузки унаследованных данных. Ведь их конвертация – весьма трудоемкий процесс. Здесь следует оценить соотношение возможных затрат и ожидаемого конечного эффекта.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль